रिस्कग्रेड (आरजी)

रिस्कग्रिड्स का क्या मतलब है?

किसी संपत्ति के जोखिम की गणना के लिए RiskGrades (RG) एक ट्रेडमार्क विधि है। रिस्कग्रैड्स विभिन्न प्रकार के परिसंपत्ति वर्गों में किसी संपत्ति की अस्थिरता के मूल्यांकन के लिए एक मानकीकृत उपाय है। पैमाने शून्य से शुरू होता है जो कम से कम जोखिम भरा रेटिंग है। 1, 000 की रेटिंग डायवर्सिफाइड मार्केट कैप वेटेड ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स के मानक बाजार जोखिम के बराबर है। रिस्कग्रैड्स समय के साथ बदलते रहते हैं ताकि न केवल किसी निवेश के अनैच्छिक खतरे को दर्शाया जा सके बल्कि बाजार में समग्र व्यवस्थित जोखिम भी बढ़े। रिस्कग्रैड्स एक विचरण-सहसंयोजक दृष्टिकोण पर आधारित है जो रिटर्न की मापित मानक विचलन के रूप में संपत्ति या परिसंपत्ति पोर्टफोलियो की अस्थिरता को मापता है।

अधिक जटिल रिस्कग्रैड्स गणना कुछ अतिरिक्त अवधारणाओं के लिए अनुमति देती है। किसी संपत्ति के RG की गणना करने के लिए, निम्न सूत्र का उपयोग करें:

$\begin{matrix} {आरजी}_{मैं} = \frac{{रों}_{मैं} \div 12}{0 । 2} \\ कहाँ पे: \\ {रों}_{मैं} = संपत्ति का मासिक मानक विचलन \end{matrix} \ start {align} & \ text {RG} _i = \ frac {s_i \ div 12} {0.2} \ & \ textbf {जहां:} \ & s_i = \ text {संपत्ति का मासिक मानक विचलन \\ \ _ अंत {} गठबंधन$ RGi = 0.2si where 12 जहां: si = मासिक मानक संपत्ति का विचलन

2 परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो के आरजी की गणना निम्न सूत्र से की जाती है:

$\begin{matrix} {आरजी}_{पी}^{2} = ({डब्ल्यू}_{1}^{2} \times {आरजी}_{1}^{2}) + ({डब्ल्यू}_{2}^{2} \times {आरजी}_{2}^{2}) + \\ 2 \times {डब्ल्यू}_{1} \times {डब्ल्यू}_{2} \times {आर}_{12} \times {आरजी}_{1} \times {आरजी}_{2} \\ कहाँ पे: \\ डब्ल्यू = संपत्ति का भार \end{matrix} \ start {align} & \ text {RG} ^ 2_p = (W ^ 2_1 \ गुना \ पाठ {RG} ^ 2_1) + (W ^ 2_2 \ बार \ पाठ {RG} ^ 2_2) + \\ और \ phantom {<text {RG} ^ 2_p =} 2 \ _ W_1 \ बार W_2 \ बार r_ {12} बार \ पाठ {RG} _1 \ गुना \ पाठ {RG} _2 \\ & \ textbf (जहाँ:}} \ & W = \ text {संपत्ति का भार} \ \ end {संरेखित}$ RGp2 = (W12 × RG12) + (W22 × RG22) + RGp2 = 2 × W1 × W2 × r12 × RG1 × RG2 जहाँ: W = संपत्ति का भार

एक ही पोर्टफोलियो के विविध जोखिम ग्रेड (URG) निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करता है:

$\begin{matrix} {URG}_{पी} = ({डब्ल्यू}_{1} \times {आरजी}_{1}) + ({डब्ल्यू}_{2} \times {आरजी}_{2}) \\ कहाँ पे: \\ डब्ल्यू = संपत्ति का भार \end{matrix} \ start {align} और \ text {URG} _p = (W_1 \ times \ text {RG} _1) + (W_2 \ times \ text {RG} _2) \ & \ textbf {जहां:} \\ & W = \ पाठ {संपत्ति का भार} \ \ end {संरेखित}$ URGp = (W1 × RG1) + (W2 × RG2) जहां: W = संपत्ति का भार

विविधीकरण से लाभ का निर्धारण करने के लिए, हम विविधता लाभ का निर्धारण करने के लिए RiskGrades का उपयोग कर सकते हैं:

$\begin{matrix} {डीबी}_{पी} = {URG}_{पी} - {आरजी}_{पी} \end{matrix} \ start {align} text {DB} _p = \ text {URG} _p - \ text {RG} _p \\ \ end {align}$ डीबीपी = URGp -RGp

रिस्कग्रिड्स (आरजी) को समझना

जेपी मॉर्गन द्वारा RiskGrades विकसित किए गए थे। आप निम्न संख्याओं के आधार पर अपने पोर्टफोलियो में जोखिम के स्तर को निर्धारित करने के लिए RiskGrades का उपयोग कर सकते हैं:

जोखिम से मुक्त संपत्ति RGof शून्य होने की उम्मीद है।

कम जोखिम वाली संपत्ति का आरजी शून्य से 100 तक होने की उम्मीद है।

सामान्य स्टॉक / इंडेक्स में 100 से 300 का आरजी होना चाहिए।

100 से 800 के आरजी वाले शेयरों को उच्च जोखिम माना जाता है।

आईपीओ में एक आरजी 800 से अधिक है।

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रिस्कग्रिड्स का क्या मतलब है?

रिस्कग्रिड्स (आरजी) को समझना

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