जोखिम का निर्धारण करने के लिए आर्थिक पूंजी का उपयोग करना

आर्थिक पूंजी (ईसी) जोखिम पूंजी की राशि को संदर्भित करती है जो एक बैंक का अनुमान है कि उसे किसी दिए गए विश्वास स्तर और समय क्षितिज पर विलायक बने रहने की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर, नियामक पूंजी (आरसी) पूंजी की मात्रा को दर्शाती है, जिसे बैंक की जरूरत है, नियामक मार्गदर्शन और नियम दिए गए हैं। यह लेख इस बात पर प्रकाश डालेगा कि ईसी को कैसे मापा जाता है, बैंकों के लिए इसकी प्रासंगिकता की जांच करें और आर्थिक और नियामक पूंजी की तुलना करें।

आर्थिक पूंजी की प्रासंगिकता

EC अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह विशिष्ट व्यावसायिक निर्णयों के लिए या किसी बैंक की विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों के मूल्यांकन के लिए मुख्य उत्तर प्रदान कर सकता है। यह आरसी की तुलना करने के लिए एक उपकरण भी प्रदान करता है।

चित्र 1 से पता चलता है कि व्यवसाय इकाई 1 व्यावसायिक इकाई 2 की तुलना में ईसी शब्दों (यानी RORAC) में उच्च रिटर्न उत्पन्न करती है। प्रबंधन व्यवसाय इकाई 1 का पक्ष लेगा, जो कम ईसी का उपभोग करता है, लेकिन साथ ही साथ उच्च रिटर्न भी उत्पन्न करता है। इस तरह का मूल्यांकन एक बॉटम-अप दृष्टिकोण में अधिक व्यावहारिक है। बॉटम-अप दृष्टिकोण का अर्थ है कि चुनाव आयोग का आकलन प्रत्येक व्यावसायिक इकाई के लिए किया जाता है और फिर समग्र ईसी आंकड़े के लिए एकत्र किया जाता है। इसके विपरीत, टॉप-डाउन दृष्टिकोण अधिक मनमाना है, क्योंकि ईसी को एक समूह स्तर पर कैलिब्रेट किया जाता है और फिर प्रत्येक व्यवसाय स्ट्रीम में वितरित किया जाता है, जहां पूंजी आवंटन के लिए मापदंड अस्पष्ट हो सकते हैं।

मापने वाले ईसी

जबकि एक बैंक का ईसी आंकड़ा आंशिक रूप से अपनी जोखिम की भूख (जोखिम की इच्छा) द्वारा संचालित होता है, आरसी की आवश्यकता नियामक मार्गदर्शन और नियम पुस्तिकाओं में निर्धारित पर्यवेक्षी मैट्रिक्स द्वारा संचालित होती है। इसके अलावा, बासेल II के तहत नियामक पूंजी मॉडल के विपरीत, जैसे कि क्रेडिट जोखिम के लिए उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित (AIRB) मॉडल, बैंक EC को मॉडल बनाने के तरीके के बारे में अपनी पसंद बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, बैंक अपने मॉडल के कार्यात्मक रूप और पैरामीटर सेटिंग्स चुन सकते हैं। इसलिए, ईसी मॉडलिंग क्रेडिट जोखिम के लिए AIRB की मान्यताओं को समायोजित या अनदेखा कर सकता है।

AIRB मानता है कि एक ऋण पोर्टफोलियो बड़ा और सजातीय है, कि लंबी अवधि की संपत्तियां अधिक जोखिम वाली हैं, जैसा कि पांच साल में तथाकथित परिपक्वता समायोजन में परिलक्षित होता है, और यह कि उच्च गुणवत्ता रेटिंग में सिस्टमेटिक जोखिम को प्रतिबिंबित करने के लिए एक उच्च सहसंबंध होता है। यह रेटिंग कक्षाओं द्वारा जोखिम का मूल्यांकन भी करता है और रेटिंग कक्षाओं के बीच एक परिपूर्ण सहसंबंध और रेटिंग कक्षा के भीतर विविधीकरण मानता है। (अधिक के लिए, निवेश जोखिम को मापने और प्रबंधित करना देखें।)

मूल्य-पर-जोखिम (VaR) मॉडल बाजार, क्रेडिट जोखिम और अन्य जोखिमों के लिए विशिष्ट ईसी फ्रेमवर्क हैं। हालांकि, क्रेडिट जोखिम के लिए, इसे आमतौर पर क्रेडिट वैल्यू-एट-रिस्क (सीवीएआर) कहा जाता है। एक उदाहरण के रूप में, अपेक्षाकृत सुरक्षित ऋणों के लिए ऋण पोर्टफोलियो के नुकसान वितरण पर विचार करें। अपेक्षित नुकसान एक नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है जो दैनिक व्यवसाय से उत्पन्न होता है, जबकि अप्रत्याशित नुकसान अपेक्षित नुकसान (वितरण की पूंछ) से दूर मानक विचलन की संख्या है। वर्तमान उदाहरण में, मान लें कि अप्रत्याशित नुकसान 99.95% आत्मविश्वास स्तर पर कैलिब्रेट किया गया है, जो 'एए' रेटिंग से मेल खाती है। इसलिए, बैंक प्रबंधन के जोखिम की भूख के अनुसार अपने आर्थिक पूंजी मॉडल को जांच सकते हैं, जो आमतौर पर बैंक की लक्षित रेटिंग के अनुरूप होता है। (अधिक जानकारी के लिए, जोखिम पर मूल्य का एक परिचय देखें।)

कुछ बैंक अपने ईसी की गणना करने के लिए आंतरिक रूप से विकसित मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। हालाँकि, बैंक अपने ईसी गणना में उनकी सहायता के लिए वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर का उपयोग भी कर सकते हैं। क्रेडिट जोखिम के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर का एक विशिष्ट उदाहरण मूडीज केएमवी, स्ट्रैटेजिक एनालिटिक्स, क्रेडिट जोखिम + द्वारा क्रेडिट सुइस और क्रेडिटमैट्रिक द्वारा जेपी मॉर्गन द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधक है।

तल - रेखा

EC बैंक की जोखिम पूंजी का एक उपाय है। यह हालिया अवधारणा नहीं है, लेकिन यह तेजी से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण उपाय बन गया है। EC व्यापार-आधारित निर्णयों के लिए RC को एक उपयोगी पूरक साधन प्रदान करता है। बैंक ईसी के ढांचे का तेजी से उपयोग कर रहे हैं और यह भविष्य में बढ़ने की संभावना है। प्रासंगिक प्रश्न यह हो सकता है कि क्या चुनाव आयोग एक दिन आरसी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।

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