असामान्य व्यापारिक संकेतों ने हमें इस बेचने की चेतावनी दी

व्यक्तिगत स्टॉक में असामान्य व्यापारिक संकेत ऐतिहासिक रूप से एक ऐसे बाजार का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम हैं जो गिरने वाला है। ये चेतावनी अवसरवादी प्रवेश बिंदुओं के लिए एक सिर-अप भी प्रदान करते हैं। यह इस बहु-वर्षीय बैल बाजार में पुलबैक की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए बहुत मूल्यवान है। मैंने इस साल के अंत में जनवरी के अंत में इस अति दुर्लभ संकेत के बारे में लिखा था, जो चिल्लाया था कि स्टॉक के लिए कोने के आसपास एक बूंद थी। बाजार उस लेख के कुछ घंटों के भीतर ही फटा। क्योंकि सिग्नल इतने दुर्लभ हैं, हम ऐसा होने पर पूरा ध्यान देते हैं।

आज की चर्चा थोड़ी अलग है। मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि कैसे मैप्सइग्नल्स इन दुर्लभ घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए इस डेटा का उपयोग करते हैं। जिस तरह से हमारा असामान्य ट्रेडिंग सिग्नल काम करता है वह यह है कि हम किसी दिन किसी स्टॉक के व्यापार व्यवहार में कितने माप लागू करते हैं। सीधे शब्दों में कहें, तो हम शेयरों की तलाश करते हैं जो कि बाहरी वॉल्यूम पर बढ़ती कीमतों के साथ हैं। वही उन शेयरों के लिए जाता है जो बड़े संस्करणों पर कीमत में कमी कर रहे हैं। हम कई चलती औसत का उपयोग करते हैं - लघु से मध्यम अवधि तक - अन्य तकनीकी उपायों के साथ। हम विशेष रूप से शेयरों की बड़ी मांग के लिए खोज रहे हैं।

फिर हम इन सभी संकेतों को समूहीकृत करते हैं और डेटा को उपयोग योग्य निवेश जानकारी में बदल देते हैं। कभी-कभी, हमें असामान्य स्टॉक ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं जो शोर करते हैं। कुंजी संख्याओं में ताकत है; हजारों शेयरों को देखकर, हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्टॉक के समूह एक ही समय में एक ही पैटर्न दिखा रहे हैं। हम अपने आप से सवाल पूछते हैं: "क्या बहुत अधिक विपुलता है, यह दर्शाता है कि एक बिक्री बंद है? या बहुत अधिक निराशावाद है, यह दर्शाता है कि एक रैली निकट है?"

दिए गए सप्ताह में ये सभी संकेत क्या दिखते हैं? नीचे 5 अक्टूबर, 2018 के माध्यम से 1 अक्टूबर के सप्ताह के लिए मार्केट कैप द्वारा सभी असामान्य व्यापारिक संकेतों का एक चार्ट है। सभी लाल को दाईं ओर नोटिस करें। बेचने के संकेतों बनाम खरीदने के संकेतों की दोगुनी से अधिक संख्या थी (563 बेचता बनाम 216 खरीदता है)।

हमारा सामान्य अवलोकन 30 वर्ष के डेटा के माध्यम से दिए गए सप्ताह पर खरीदने के पक्ष में 1.5 से 1 है। इसलिए यह सप्ताह सामान्य से बाहर था। बिक्री अक्टूबर के पहले सप्ताह में स्पष्ट नहीं थी - इसने सप्ताह पहले दिखाना शुरू कर दिया (सितंबर 24 सेप्ट 28, 2018 के माध्यम से)। दाईं ओर देखने पर, हम यह देख सकते हैं कि उस सप्ताह खरीदने पर भी ग्रहण किया गया (329 बनाम बनाम 225 ग्राहक)।

लेकिन व्यापार और निवेश में बढ़त देने के लिए हम इस जानकारी का उपयोग कैसे कर सकते हैं? मैप्सइग्निल्स ने एक अनुपात बनाया जो 25-दिवसीय चलती औसत पर इस खरीद और बिक्री को ट्रैक करता है। चूंकि जिग और ज़ैग बाजार में हैं, इसलिए हम यह दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई चरम पैटर्न उभर रहा है तो खरीद और बिक्री को पांच सप्ताह तक सुचारू करना है… यानी, बाजार के लिए एक बूंद निकट हो सकती है।

नीचे दिए गए चार्ट में, हम अनुपात को हमारी खरीद / बिक्री संकेतों के 25-दिवसीय चलती औसत के रूप में प्रदर्शित करते हैं, रसेल 2000 के साथ 0% और 100% के बीच की सीमा के साथ ओवरलेड। जब अनुपात 80% (हरा) से अधिक हो जाता है, तो हम ओवरबाइट हो जाते हैं और आम तौर पर इसके तुरंत बाद बेचने की उम्मीद करते हैं। (यह जनवरी 2018 के अंत में हुआ था।) जब यह 25% (लाल) से कम हो जाता है, तो हम ओवरसोल्ड हो जाते हैं और आमतौर पर इसके तुरंत बाद बड़े पैमाने पर हंगामा होता है। ऐतिहासिक रूप से, अनुपात बहुत सटीक रहा है। शुक्रवार, 5 अक्टूबर, 2018 को, अनुपात 50% से नीचे चला गया, जिसका अर्थ है कि बिक्री पिछले पांच हफ्तों में खरीदने की तुलना में बड़ी है… इसका आमतौर पर मतलब है कि एक बाजार गिरने वाला है। नीचे शुक्रवार के समापन डेटा को देखें:

45.6% से नीचे गिरता अनुपात हमें घड़ी की कल की तरह निम्न बाजार दिखाता है। आपको यह दिखाने के लिए कि यह अनुपात कितना सही और समय पर हो सकता है, इस अपडेट को देखें जो हमने बुधवार सुबह दिया था:

वर्तमान में, एमएपी अनुपात 45.6% बैठता है और एक स्तर पर है जिसमें ऐतिहासिक मिसाल है: 45.6%। आज सुबह, मैं अपने डेटा के माध्यम से यह देखने के लिए गया कि आगे के रिटर्न आइशर रसेल 2000 ईटीएफ (आईडब्ल्यूएम) के लिए प्रत्येक उदाहरण में क्या हैं, जहां अनुपात नीचे आया और 45.6% से नीचे गिर गया। क्योंकि हम 45.6% के स्तर पर हैं, हमें आज इस स्तर से नीचे तोड़ देना चाहिए। हम बहुत सारे बिकने वाले संकेतों को देखने की उम्मीद करते हैं जो आज एक बार बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर से, एग्जॉस्ट बेचते समय बोतलें बनाई जाती हैं।

नीचे 45.6% के स्तर पर आँकड़े हैं और हमें लगता है कि यह महत्वपूर्ण क्यों है। हमारे पास केवल आठ उदाहरण हैं जिनमें अनुपात एक गिरावट में रहा है और फिर 45.6% से नीचे गिर गया है। यह 1, 579 ट्रेडिंग दिनों के डेटा से बाहर है, इसलिए यह एक बहुत ही दुर्लभ घटना है! 45.6% के स्तर से नीचे जाने के बाद बाजार में कुछ अवलोकन

1. बाजार में सभी मामलों में कम कारोबार हुआ। स्थानीय तल तक पहुंचने तक औसत व्यापारिक दिन = 13. सबसे छोटा तीन दिन था, और सबसे लंबा 27 था। स्थानीय नीचे तक -5.29 तक प्रत्येक आठ उदाहरणों के बाद आईडब्ल्यूएम की औसत वापसी %।

नीचे दी गई तालिका में उन आठ उदाहरणों का विवरण दिया गया है जिनमें अनुपात नीचे आया और 45.6% से नीचे गिर गया:

नीचे लाल भराव के साथ लाल वृत्त द्वारा चित्रित ऐतिहासिक उदाहरण हैं:

तल - रेखा

हमारा डेटा बताता है कि बाजार में 45.6% से नीचे गिरने वाले अनुपात को और नीचे ले जाना चाहिए। हालाँकि, यह कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि रीडिंग ओवरसोल्ड (25%) के स्तर तक पहुंचने से महान शेयरों को ऊपर ले जाने की बहुत संभावना है। हमारा दीर्घकालिक दृष्टिकोण बाजार में तेजी से बढ़ रहा है, और हम मानते हैं कि इस तरह के पुलबैक अवसर खरीद रहे हैं।