यादृच्छिक चलना सूचकांक परिभाषा और उपयोग करता है

रैंडम वॉक इंडेक्स क्या है?

रैंडम वॉक इंडेक्स (RWI) एक तकनीकी संकेतक है, जो यह निर्धारित करने के प्रयास में कि क्या यह सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रवृत्ति में है, सुरक्षा के मूल्य आंदोलनों से लेकर यादृच्छिक आंदोलनों तक की तुलना करता है। इसका उपयोग अंतर्निहित मूल्य प्रवृत्ति की ताकत के आधार पर व्यापार संकेतों को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है।

चाबी छीन लेना

रैंडम वॉक इंडेक्स में दो लाइनें होती हैं, एक RWI हाई और RWI लो, जो अपट्रेंड और डाउनट्रेंड स्ट्रेंथ को मापते हैं। जब RWI हाई RWI लो से ऊपर होता है, तो इसका मतलब है कि डाउनवर्ड स्ट्रेंथ की तुलना में अधिक अपवर्ड ताकत है, और इसके विपरीत। आरडब्ल्यूआई उच्च या आरडब्ल्यूआई लो एक से ऊपर है, यह एक मजबूत, गैर-यादृच्छिक इंगित करता है, प्रवृत्ति मौजूद है। एक मतलब आंदोलन के नीचे की रीडिंग यादृच्छिक हो सकती है क्योंकि अन्यथा इंगित करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है।

रैंडम वॉक इंडेक्स को समझना

रैंडम वॉक इंडेक्स माइकल पॉल्स द्वारा बनाया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी सुरक्षा की मौजूदा मूल्य कार्रवाई "रैंडम वॉक" का प्रदर्शन कर रही है या यह सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रवृत्ति, उच्च या निम्न का परिणाम है।

यादृच्छिक चलना बाजार या सुरक्षा आंदोलनों को संदर्भित करता है जो सांख्यिकीय "शोर" स्तरों के दायरे में होते हैं और एक पुष्ट या निश्चित प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं होते हैं। तकनीकी संकेतक मूल रूप से 1990 के लेख में "ट्रेंड्स एंड रैंडम डिस्क" शीर्षक के तकनीकी विश्लेषण स्टॉक एंड कमोडिटीज़ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।

आरए स्टीवेन्सन द्वारा "कमोडिटी फ्यूचर्स: ट्रेंड्स या रैंडम वॉक?" जर्नल के मार्च 1970 के अंक में वित्त।

रैंडम वॉक इंडेक्स की गणना

विलियम फेलर, एक गणितज्ञ, जिन्होंने संभाव्यता सिद्धांत में विशेषज्ञता प्राप्त की, ने साबित किया कि यादृच्छिकता की सीमा, जिसे विस्थापन दूरी के रूप में भी जाना जाता है , की गणना द्विआधारी घटनाओं की संख्या के वर्ग फुट को लेकर की जा सकती है, जो समान संभाव्यता के साथ दो तरफा आउट का उल्लेख करते हैं (एक सिक्का टॉस की तरह)। तार्किक रूप से, इन सीमाओं के बाहर किसी भी आंदोलन से पता चलता है कि आंदोलन स्वाभाविक रूप से यादृच्छिक नहीं है। RWI इन गणितीय सिद्धांतों को लागू करता है जब एक अपट्रेंड और डाउनट्रेंड को मापने के लिए निर्धारित करता है कि क्या यह यादृच्छिक या सांख्यिकीय रूप से सार्थक है।

चूँकि संकेतक अपट्रेंड और डाउनट्रेंड ताकत दोनों को मापता है, इसलिए संकेतक में दो लाइनें होती हैं और दोनों के लिए अलग-अलग गणना की आवश्यकता होती है।

उच्च अवधि या RWI उच्च के लिए गणना है:

$\begin{matrix} RWI हाई = \frac{उच्च - {कम}_{n}}{एटीआर \times \sqrt{n}} \\ कहाँ पे: \\ n = अवधि में दिनों की संख्या \\ एटीआर = औसत सच सीमा \end{matrix} \ start {align} & \ text {RWI High} = \ frac { text {High} - \ text {Low} _n} { text {ATR} टाइम्स \ sqrt {n}} \ & \ textbf (जहाँ):} \ & n = \ text {अवधि में दिनों की संख्या} \ और \ पाठ {एटीआर} = \ पाठ {औसत सच सीमा} \ \ अंत {संरेखित}$ RWI हाई = ATR × n हाई where लोवन जहाँ: n = पीरियड में दिनों की संख्या = औसत सही सीमा

दूसरे शब्दों में, यदि आप पिछले पांच दिनों के आरडब्ल्यूआई उच्च की गणना कर रहे हैं, तो आज से पहले की अवधि से कम से उच्च लें और आरडब्ल्यूआई उच्च की गणना करें। फिर दो दिन पहले आज के उच्च माइनस का उपयोग करके गणना करें। प्रत्येक दिन पांच व्यापारिक सत्रों के लिए वापस जाएँ।

आपका आरडब्ल्यूआई उच्च मूल्य पिछले पांच दिनों का उच्चतम मूल्य है या इसके लिए कई अवधियों (एन) को चुना गया है।

RWI निम्न की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:

$\begin{matrix} आरडब्ल्यूआई कम = \frac{{उच्च}_{n} - कम}{एटीआर \times \sqrt{n}} \end{matrix} \ start {align} & \ text {RWI Low} = \ frac { text {High} _n - \ text {Low}} { text {ATR} टाइम्स \ sqrt {n}} \ \ end {गठबंधन}$ आरडब्ल्यूआई कम = एटीआर × एन हाईएन लो

विधि ऊपर दिए गए दृष्टिकोण के समान है, अब के अलावा हम पहली गणना बनाने के लिए पूर्व की अवधि से आज के कम और उच्च का उपयोग करेंगे। फिर दो दिन पहले से उच्च का उपयोग करें। ऐसा प्रत्येक पीरियड्स के लिए करें। RWI कम मान पूरी की गई गणना की सबसे कम संख्या है।

प्रत्येक दिन (या अवधि) गणना फिर से पूरी हो जाती है।

रैंडम वॉक इंडेक्स ट्रेडिंग

रैंडम वॉक इंडेक्स का इस्तेमाल आमतौर पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और स्केलिंग के लिए दो से सात पीरियड में किया जाता है और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए आठ से 64 पीरियड होते हैं। बाजार के खिलाड़ी इन रूपरेखाओं के साथ प्रयोग करके यह निर्धारित करने की इच्छा कर सकते हैं कि उनकी समग्र रणनीतियों के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है।

1.0 से ऊपर की रीडिंग से पता चलता है कि सुरक्षा उच्च या निम्न स्तर पर चल रही है, जबकि 1.0 से नीचे की रीडिंग बताती है कि सुरक्षा बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ सकती है। यदि आरडब्ल्यूआई लो एक से ऊपर है, तो यह एक मजबूत डाउनट्रेंड को इंगित करता है; यदि RWI हाई एक से ऊपर है, तो यह एक मजबूत अपट्रेंड को इंगित करता है।

अक्सर बार, व्यापारी और बाजार टाइमर लंबे पदों पर प्रवेश करेंगे जब एक दीर्घकालिक आरडब्ल्यूआई उच्च 1.0 से अधिक हो और अल्पकालिक आरडब्ल्यूआई लो भी 1.0 से ऊपर हो। इसका मतलब है कि व्यापारी दो आरडब्ल्यूआई गणना को ट्रैक करता है, एक लंबी अवधि के लिए, 64-अवधि को कहते हैं, और एक अल्पकालिक को सात-अवधि कहते हैं।

एक व्यापारी तब खरीदता है जब दीर्घकालिक RWI उच्च 1.0 से ऊपर होता है, जो एक दीर्घकालिक मजबूत अपट्रेंड को इंगित करता है, लेकिन अल्पकालिक RWI लो 1.0 से भी ऊपर है, यह दर्शाता है कि अल्पावधि में मूल्य में गिरावट आई है, एक अनुकूल प्रविष्टि प्रदान करता है। दीर्घकालिक अपट्रेंड में।

शॉर्ट पोजीशन तब दर्ज की जा सकती है जब दीर्घावधि RWI लो 1.0 से अधिक हो और साथ ही एक से ऊपर शॉर्ट-टर्म RWI हाई पीक हो।

कुछ व्यापारी संभावित ट्रेडों को इंगित करने के लिए दो लाइनों के क्रॉसओवर का उपयोग कर सकते हैं। जब मजबूत रुझान विकसित होता है तो यह अच्छी तरह से काम करेगा, लेकिन इसके परिणामस्वरूप बहुत सारे ट्रेडों को खोना पड़ेगा यदि मूल्य अच्छी तरह से प्रवृत्ति नहीं करता है क्योंकि क्रोसोवर्स एक मजबूत प्रवृत्ति के बिना हो सकता है। उस ने कहा, कुछ व्यापारियों को इस दृष्टिकोण का उपयोग करने की इच्छा हो सकती है, संभवतः तकनीकी विश्लेषण के अन्य रूपों के साथ संयोजन में।

रैंडम वॉक इंडेक्स का उपयोग कैसे करें का उदाहरण

Apple Inc. (AAPL) के दैनिक चार्ट में 30-अवधि का RWI संकेतक लगा है।

जब कीमत लाल रेखा गिर रही है, या आरडब्ल्यूआई लो, शीर्ष पर है।

जब कीमत बढ़ रही है ग्रीन लाइन, या आरडब्ल्यूआई हाई, शीर्ष पर है।

जब या तो इनमें से कोई एक रेखा काली क्षैतिज रेखा के ऊपर होती है, तो यह एक मजबूत प्रवृत्ति को इंगित करता है।

TradingView

बाईं ओर, एक मजबूत अपट्रेंड है। RWI हाई 1.0 से ऊपर चलता है, और RWI लो 1.0 से नीचे है।

फिर एक मजबूत डाउनट्रेंड शुरू होता है। आरडब्ल्यूआई कम 1.0 से ऊपर चलता है, और आरडब्ल्यूआई उच्च 1.0 से नीचे है।

इसके बाद पूर्व अपट्रेंड के समान शर्तों के साथ एक और अपट्रेंड है।

फिर स्टॉक कमजोर ट्रेंडिंग अवधि में प्रवेश करता है। न तो RWI कम या उच्च 1.0 से अधिक समय तक अपनी स्थिति बनाए रखता है। एक संक्षिप्त अवधि के लिए, दोनों रेखाएं शून्य चिह्न के चारों ओर उलझ जाती हैं, दोनों दिशाओं में बहुत कमजोर प्रवृत्ति, या तड़का हुआ व्यापार का संकेत देती हैं।

रैंडम वॉक इंडेक्स और औसत दिशात्मक सूचकांक (ADX) के बीच अंतर

ये दोनों संकेतक काफी समान दिखते हैं और वास्तव में, काफी समान हैं। औसत दिशात्मक सूचकांक (ADX) दिशात्मक आंदोलन लाइनों (DI + और DI-) से बना है, जो RWI लो और हाई के समान तरीकों से चलते हैं। ADX, ADX संकेतक पर एक तीसरी पंक्ति है और प्रवृत्ति की ताकत को दर्शाता है। 25 से ऊपर की रीडिंग एक मजबूत प्रवृत्ति का संकेत देती हैं।

रैंडम वॉक इंडेक्स की सीमाएं

आरडब्ल्यूआई एक लैगिंग संकेतक है। यह अपनी गणना में पिछले डेटा का उपयोग करता है और इसके बारे में कुछ भी अनुमानित नहीं है। जबकि संकेतक एक मजबूत प्रवृत्ति को इंगित करने के लिए एक से ऊपर जा सकता है, यह आसानी से एक बहुत जल्दी नीचे वापस फिसल सकता है। यह कमजोर प्रवृत्ति से मजबूत प्रवृत्ति तक भी जा सकता है, संकेतक से कम पूर्वाभास के साथ।

उस दिशा में व्यापार करने से पहले संकेतक के एक से ऊपर जाने की प्रतीक्षा करने से कभी-कभी खराब प्रविष्टि हो सकती है। मूल्य कुछ समय के लिए पहले से ही उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और एक पुलबैक को रिवर्स या एंटर करने के लिए तैयार हो सकता है।

यादृच्छिक वॉक इंडेक्स का उपयोग मूल्य कार्रवाई विश्लेषण या तकनीकी विश्लेषण के अन्य रूपों के साथ संयोजन में किया जाता है।

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