मूविंग एवरेज लिफाफे: एक लोकप्रिय ट्रेडिंग टूल

मूविंग एवरेज (MA) एक लोकप्रिय ट्रेडिंग टूल है। दुर्भाग्य से, वे तड़का हुआ बाजारों में गलत संकेत देने के लिए प्रवण हैं। मूविंग एवरेज में एक लिफाफा लगाने से, इनमें से कुछ व्हाट्सएप ट्रेडों से बचा जा सकता है, और व्यापारी अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। लिफ़ाफ़े का व्यापार वर्षों से तकनीकी विश्लेषकों के बीच एक पसंदीदा उपकरण रहा है, और एमए के साथ उस तकनीक को शामिल करना एक उपयोगी संयोजन के लिए बनाता है।

एक लिफाफा क्या है?

मूविंग एवरेज बाजार के तकनीशियनों के लिए सबसे आसान उपयोग के उपकरण हैं। एक साधारण चलती औसत की गणना आमतौर पर दिनों या हफ्तों के समय की अवधि में किसी स्टॉक की समापन कीमतों को जोड़कर की जाती है। एक उदाहरण के रूप में, 10-दिवसीय सरल चलती औसत की गणना पिछले 10 दिनों में समापन कीमतों को जोड़कर और कुल को 10. से विभाजित करके की जाती है। प्रक्रिया को अगले दिन दोहराया जाता है, केवल हाल के 10 दिनों के आंकड़ों का उपयोग करते हुए। डेटा श्रृंखला बनाने के लिए दैनिक मानों को एक साथ जोड़ा जाता है, जिसे मूल्य चार्ट पर रेखांकन किया जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग डेटा को सुचारू बनाने और अंतर्निहित मूल्य प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए किया जाता है। (व्यापारिक निर्णय लेते समय चार्ट का विश्लेषण करना एक बड़ी मदद हो सकती है। कैसे जानने के लिए विश्लेषण चार्ट पैटर्न ट्यूटोरियल देखें।)

मूविंग एवरेज से ऊपर की कीमतों के करीब होने पर सिंपल बाय सिग्नल मिलते हैं; जब बिकने वाले मूविंग एवरेज से नीचे आते हैं तो सिग्नल बिकते हैं। यह विचार 2007 में वापस से स्टारबक्स के शेयरों (NASDAQ: SBUX) में एक ऐतिहासिक उदाहरण का उपयोग करते हुए चित्रित किया गया है। चित्रा 1 बड़े तीरों को जीतने वाले ट्रेडों के साथ इंगित करता है, जबकि छोटे तीर व्यापार की लागत पर विचार करने पर ट्रेडों को खोने का प्रदर्शन करते हैं।

लिफ़ाफ़े की कमियां

ट्रेडिंग सिग्नल को परिभाषित करने के लिए चलती औसत पर भरोसा करने के साथ समस्या चित्रा 1 में हाजिर करना आसान है। जबकि उस चार्ट में दिखाया गया विजेता व्यापार बहुत बड़ा था, पांच ट्रेड थे जो पांच साल की अवधि में छोटे लाभ या नुकसान का कारण बने। यह संदेह है कि कई व्यापारियों को बड़े विजेताओं का आनंद लेने के लिए सिस्टम के साथ रहने का अनुशासन होगा। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें धैर्य एक व्यापारी का गुण है ।)

व्हाट्सएप ट्रेडों की संख्या को सीमित करने के लिए, कुछ तकनीशियनों ने चलती औसत में एक फिल्टर जोड़ने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने उन लाइनों को जोड़ा जो लिफाफे बनाने के लिए चलती औसत से ऊपर और नीचे एक निश्चित राशि थी। ट्रेडों को केवल तब लिया जाएगा जब कीमतें इन फिल्टर लाइनों के माध्यम से चली गईं, जिन्हें लिफाफे कहा जाता था क्योंकि उन्होंने मूल चलती औसत रेखा को कवर किया था। लिफाफा बनाने के लिए चलती औसत से 5% ऊपर और नीचे की रेखाओं को रखने की रणनीति चित्र 2 में चित्रित की गई है।

सिद्धांत रूप में, मूविंग-एवरेज लिफाफे ट्रेंड स्थापित होने तक खरीदने या बेचने के संकेत को न दिखा कर काम करते हैं। विश्लेषकों ने तर्क दिया कि लंबे समय तक चलने से पहले चलती औसत से ऊपर 5% के करीब की आवश्यकता होती है, जिससे तेजी से व्हिपस ट्रेडों को नुकसान से बचा जाना चाहिए। व्यवहार में, उन्होंने जो किया वह व्हॉट्सएप लाइन को बढ़ा दिया था; जैसा कि यह पता चला है, वहाँ कई व्हिपसॉव थे, लेकिन वे विभिन्न मूल्य स्तरों पर हुए। (जानें कि टर्नअराउंड स्टॉक्स में यू-टर्न टू मार्केट रिटर्न : यू-टर्न टू हाई रिटर्न्स के लिए बाजार की दिशा में बदलाव से आपका टिकट कैसा हो सकता है।)

इस तरह से लिफाफे का उपयोग करने का एक और दोष यह है कि यह जीतने वाले ट्रेडों में प्रवेश में देरी करता है और ट्रेडों को खोने पर अधिक लाभ देता है।

लिफाफे बनाना बेहतर काम करते हैं

मूविंग एवरेज या मूविंग-एवरेज लिफाफों का उपयोग करने का लक्ष्य प्रवृत्ति परिवर्तनों की पहचान करना है। अक्सर, व्हाट्सएप ट्रेडों द्वारा किए गए नुकसानों की भरपाई करने के लिए ट्रेंड काफी बड़ा होता है, जो इसे लाभदायक ट्रेडों के कम प्रतिशत को स्वीकार करने के इच्छुक लोगों के लिए एक उपयोगी ट्रेडिंग टूल बनाता है। (बाज़ार के रुझानों की पहचान के लिए, शॉर्ट-, इंटरमीडिएट- और दीर्घकालिक रुझान पढ़ें)।

हालांकि, एस्ट्रुट मार्केट के पर्यवेक्षकों ने लिफाफों के लिए एक और उपयोग पर ध्यान दिया। चित्रा 3 में, हम स्टारबक्स का एक साप्ताहिक चार्ट दिखाते हैं जिसमें 20-सप्ताह की चलती औसत और लिफाफे चलती औसत से 20% ऊपर और नीचे सेट होते हैं। ज्यादातर समय, जब कीमतें लिफाफा लाइनों को छूती हैं, तो कीमतें रिवर्स होती हैं। लेकिन कुछ समय होते हैं जब वे ट्रेंड जारी रखते हैं, जिससे नुकसान होता है।

इस काउंटरट्रेंड रणनीति के शुरुआती प्रस्तावकों में चेस्टर केल्टनर थे। अपनी 1960 की किताब, "हाउ टू मेक मनी इन कमोडिटीज" में, उन्होंने केल्टनर बैंड के विचार को परिभाषित किया और थोड़ी अधिक जटिल गणनाओं का उपयोग किया। अपने बढ़ते औसत को खोजने के लिए करीब का उपयोग करने के बजाय, उन्होंने विशिष्ट मूल्य का उपयोग किया, जिसे उच्च, निम्न और करीब के औसत के रूप में परिभाषित किया गया है। फिक्स्ड-प्रतिशत लिफाफे खींचने के बजाय, केल्टनर ने लिफाफे की चौड़ाई को दैनिक सीमा के 10-दिन के सरल चलती औसत (जो उच्च माइनस कम है) में सेट करके विविध किया। इस विधि को चित्र 4 में चित्रित किया गया है (केल्टनर चैनलों पर एक करीब से देखने के लिए , डिस्कवरिंग केल्टनर चैनल और चैकिन ऑसिलेटर पढ़ें।)

जब चित्रा 4 में हरे रंग की लाइन द्वारा दर्शाए गए निचले बैंड को छूते हैं, तो खरीदें सिग्नल उत्पन्न होते हैं। जबकि केल्टनर बैंड सेट-प्रतिशत मूविंग-एवरेज लिफाफे में सुधार करते हैं, बड़े नुकसान अभी भी संभव हैं। जैसा कि चार्ट के दाईं ओर देखा जा सकता है, पिछली बार की कीमतें इस चार्ट में निचले लिफाफे को छूती थीं, वे लगातार गिरती रहीं। एक साधारण स्टॉप-लॉस नुकसान को बहुत बड़ा होने से रोकता है और केल्टनर बैंड, या एक सरल चलती-औसत लिफाफा, सभी समय के तख्ते पर व्यापारियों के लिए लाभ की क्षमता वाला एक पारंपरिक प्रणाली है। (स्टॉप-लॉस ऑर्डर में स्टॉप-लॉस ऑर्डर के महत्व के बारे में पढ़ें : सुनिश्चित करें कि आप इसका उपयोग करते हैं ।)

बाद में, जॉन बोलिंगर ने चलती औसत लिफाफे और केल्टनर बैंड के विचार पर बनाया, जो बोलिंगर बैंड्स® को विकसित करने के लिए था, जिसने चलती औसत के ऊपर और नीचे दो मानक विचलन लाइनों के साथ एक सरल चलती औसत को कवर किया। यह विजयी रूप से विजयी ट्रेडों को प्राप्त करने के लिए लिफाफे को लागू करने का एक गणितीय सटीक तरीका है क्योंकि बोलिंगर बैंड्स® को मूल्य कार्रवाई का 95% शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ( बैंड्स और चैनल्स का उपयोग करने वाले प्रॉफ़िट कैपिटल चैनल और बोलिंगर बैंड® के बारे में और जानें।)

निष्कर्ष

मूविंग-औसत लिफाफे ट्रेंड को विकसित करने के बाद एक उपयोगी उपकरण प्रदान करते हैं। समान विचार के आधार पर अधिक सटीक उपकरण, जैसे केल्टनर बैंड या बोलिंगर बैंड्स®, अल्पकालिक रुझानों में उच्च संभावना मोड़ की पहचान करने के लिए उपयोगी हैं। सभी व्यापारी इन तकनीकी साधनों के साथ प्रयोग करने से लाभान्वित हो सकते हैं।