बैंक तनाव परीक्षण परिभाषा

बैंक तनाव परीक्षण क्या है?

एक बैंक तनाव परीक्षण एक काल्पनिक प्रतिकूल आर्थिक परिदृश्यों के तहत आयोजित एक विश्लेषण है, जैसे कि एक गहरी मंदी या वित्तीय बाजार संकट, यह निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि क्या बैंक के पास प्रतिकूल आर्थिक विकास के प्रभाव का सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी है या नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, $ 50 बिलियन या उससे अधिक संपत्ति वाले बैंकों को अपनी स्वयं की जोखिम प्रबंधन टीमों के साथ-साथ फेडरल रिजर्व द्वारा आयोजित आंतरिक तनाव परीक्षणों से गुजरना पड़ता है।

2007-2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, दशकों में बैंक तनाव परीक्षण व्यापक रूप से सामने आए। आगामी महा मंदी ने कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों को गंभीर रूप से कम कर दिया या बाजार की दुर्घटनाओं और आर्थिक मंदी के प्रति उनकी भेद्यता का पता चला। नतीजतन, संघीय और वित्तीय अधिकारियों ने पूंजी भंडार की पर्याप्तता और पूंजी के प्रबंधन के लिए आंतरिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नियामक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का विस्तार किया। बैंकों को नियमित रूप से अपनी सॉल्वेंसी निर्धारित करनी चाहिए और इसे दस्तावेजित करना चाहिए।

चाबी छीन लेना

• एक बैंक तनाव परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए एक विश्लेषण है कि क्या एक कंप्यूटर-सिम्युलेटेड परिदृश्य का उपयोग करके किसी बैंक के पास आर्थिक या वित्तीय संकट का सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। 2007-2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद तनाव के परीक्षण व्यापक रूप से किए गए थे। चिकित्सा और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अधिकारियों को नियमित रूप से तनाव परीक्षणों का संचालन करने और परिणामों की रिपोर्ट करने के लिए एक निश्चित आकार के सभी बैंकों की आवश्यकता होती है। उनके तनाव परीक्षणों को विफल करने वाले अपने पूंजी भंडार को संरक्षित करने या बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

कैसे एक बैंक तनाव परीक्षण काम करता है

संकट की स्थितियों में बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य को निर्धारित करने के लिए, तनाव परीक्षण कुछ प्रमुख क्षेत्रों, जैसे क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और तरलता जोखिम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करते हुए, फेडरल रिजर्व और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से विभिन्न मानदंडों का उपयोग करके काल्पनिक संकट पैदा किए जाते हैं। यूरोपीयन सेंट्रल बैंक (ECB) के पास सख्त तनाव परीक्षण आवश्यकताएं हैं जो लगभग 70% बैंकिंग संस्थानों को यूरोज़ोन में कवर करती हैं। कंपनी द्वारा चलाए जाने वाले तनाव परीक्षण एक संगीन आधार पर किए जाते हैं और सख्त रिपोर्टिंग समय सीमा के अंतर्गत आते हैं।

सभी तनाव परीक्षणों में बैंकों के अनुभव के लिए परिदृश्यों का एक सामान्य सेट, दूसरों की तुलना में कुछ बदतर शामिल हैं। एक काल्पनिक स्थिति में एक विशिष्ट स्थान पर एक विशिष्ट आपदा शामिल हो सकती है - उत्तरी अफ्रीका में एक कैरिबियन तूफान या युद्ध। या यह एक ही समय में निम्नलिखित सभी को शामिल कर सकता है: 10% बेरोजगारी दर, शेयरों में सामान्य 15% की गिरावट, और घर की कीमतों में 30% की गिरावट।

ऐतिहासिक परिदृश्य भी मौजूद हैं, अतीत में वास्तविक संकटों के आधार पर: ग्रेट डिप्रेशन, 1999-2000 का तकनीकी बुलबुले का फटना, 2007 का सबप्राइम बंधक मंदी।

इसके बाद बैंक अनुमानित नौ तिमाहियों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि क्या उनके पास संकट के माध्यम से इसे बनाने के लिए पर्याप्त पूंजी है।

2011 में, अमेरिका ने नियमों को लागू किया, जिसमें बैंकों को एक व्यापक पूंजी विश्लेषण और समीक्षा (CCAR) करने की आवश्यकता थी, जिसमें विभिन्न तनाव-परीक्षण परिदृश्य शामिल हैं।

बैंक स्ट्रेस टेस्ट का प्रभाव

एक तनाव परीक्षण का मुख्य लक्ष्य यह देखना है कि किसी बैंक के पास कठिन समय के दौरान खुद को प्रबंधित करने की पूंजी है या नहीं। तनाव से गुजरने वाले बैंकों को अपने परिणाम प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। इन परिणामों को फिर जनता को यह दिखाने के लिए जारी किया जाता है कि बैंक एक बड़े आर्थिक संकट या वित्तीय आपदा से कैसे निपटेंगे।

विनियमों के लिए ऐसी कंपनियों की आवश्यकता होती है जो अपने लाभांश का भुगतान करने और अपने पूंजी भंडार को बनाए रखने के लिए अपने लाभांश भुगतान में कटौती करने और बायबैक साझा करने के लिए तनाव परीक्षण पास नहीं करती हैं। जाहिर है, तनाव परीक्षण में विफल रहने वाले बैंक जनता को बुरे लगते हैं। यहां तक ​​कि प्रतिष्ठित संस्थान ठोकर खा सकते हैं: उदाहरण के लिए, सेंटेंडर और ड्यूश बैंक, कई बार तनाव परीक्षण में विफल रहे हैं।

कभी-कभी बैंकों को एक तनाव परीक्षण का एक सशर्त पास दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि एक बैंक विफल हो गया और जोखिम भविष्य में और अधिक वितरण करने में सक्षम हो गया। सशर्त आधार पर पास होने वाले बैंकों को कार्य योजना को फिर से शुरू करना होगा।