भंवर सूचक ट्रेडिंग रणनीतियों को समझें

विषय - सूची

• भंवर संकेतक क्या है?
• अन्य संकेतकों के साथ सिनर्जी
• भंवर संकेतक ट्रेडिंग रणनीति
• उदाहरण 1: Microsoft
• संकेतक और मूल्य पैटर्न
• उदाहरण 2: अमेरिकन एयरलाइंस
• तल - रेखा

स्विस बाजार के तकनीशियनों एटिएन बोट्स और डगलस सीपमैन ने पत्रिका तकनीकी विश्लेषण स्टॉक्स एंड कमोडिटीज के जनवरी 2010 के अंक में भंवर सूचक पेश किया। तब से, तकनीकी संकेतक ने संकेतक के बाद एक विश्वसनीय प्रवृत्ति के रूप में कर्षण प्राप्त किया है जो आश्चर्यजनक रूप से सटीक खरीद और संकेतों को बेच सकता है। हालाँकि, अभी भी बाजार के परीक्षण के कुछ और साल लग सकते हैं और भंवर संकेतक की क्षमता का पूरी तरह से मूल्यांकन करने का अनुभव है।

भंवर संकेतक क्या है?

भंवर सूचक दो दोलन लाइनों को प्लॉट करता है: एक सकारात्मक प्रवृत्ति आंदोलन की पहचान करने के लिए और दूसरा नकारात्मक मूल्य आंदोलन की पहचान करने के लिए। लाइनों के बीच के क्रॉस सिग्नल को खरीदते और बेचते हैं जो सबसे गतिशील ट्रेंडिंग एक्शन, उच्च या निम्न को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। संकेतक के लिए कोई तटस्थ सेटिंग नहीं है, जो हमेशा एक तेजी या मंदी पूर्वाग्रह उत्पन्न करेगा। आप यहाँ पूर्ण भंवर सूचक गणना पा सकते हैं।

संकेतक निर्माण पिछले दो दिनों या अवधि के उच्च और चढ़ाव के आसपास घूमता है। वर्तमान उच्च से पूर्व कम की दूरी सकारात्मक प्रवृत्ति आंदोलन को नामित करती है, जबकि वर्तमान निम्न और पूर्व उच्च के बीच की दूरी नकारात्मक प्रवृत्ति आंदोलन को नामित करती है। मजबूत सकारात्मक या नकारात्मक प्रवृत्ति आंदोलनों से दो संख्याओं के बीच एक लंबी लंबाई दिखाई देगी, जबकि कमजोर सकारात्मक या नकारात्मक प्रवृत्ति आंदोलन छोटी लंबाई दिखाएगी।

रीडिंग आमतौर पर 14 अवधियों पर कब्जा कर ली जाती है (हालांकि तकनीशियन किसी भी लम्बाई का चयन कर सकता है) और फिर जे। वेल्स वाइल्डर की सही सीमा का उपयोग करके समायोजित किया गया। परिणामों को मूल्य पट्टियों के नीचे निरंतर लाइनों के रूप में पोस्ट किया जाता है, जबकि क्रॉसओवर की तुलना वैध ट्रेडिंग संकेतों का उत्पादन करने के लिए अन्य प्रवृत्ति-निम्न संकेतकों से की जाती है। व्यापारी भंवर संकेतक का उपयोग एक स्टैंडअलोन सिग्नल जनरेटर के रूप में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह भीड़भाड़ वाले या मिश्रित बाजारों में महत्वपूर्ण व्हाट्सएप और झूठे संकेतों की चपेट में है।

अन्य संकेतकों के साथ सिनर्जी

भंवर सूचक को लंबे समय तक समायोजित करने से व्हिपसॉ की आवृत्ति कम हो जाएगी लेकिन विलंबित सकारात्मक या नकारात्मक क्रॉसओवर उत्पन्न करेगा। दूसरी ओर, लंबाई कम करने से कई क्रोसोवर्स मिल जाएंगे जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति आंदोलन उत्पन्न करने में विफल होते हैं। एक सामान्य नियम के रूप में, उच्च बीटा प्रतिभूतियां छोटी अवधि की सेटिंग्स के लिए बेहतर प्रतिक्रिया देंगी, जबकि धीमी गति से चलने वाली प्रतिभूतियां लंबी अवधि की सेटिंग्स के लिए बेहतर प्रतिक्रिया देती हैं।

आप अन्य प्रवृत्ति-निम्नलिखित टूल के साथ भंवर संकेतक संकेतों की तुलना करके संकेतक विश्वसनीयता में सुधार कर सकते हैं। अंतर्निहित गणित वाइल्डर के औसत दिशात्मक सूचकांक (ADX), नकारात्मक दिशात्मक संकेतक (-DI) और सकारात्मक दिशात्मक संकेतक (+ DI) के साथ कई समानताएं दिखाता है। वे गणना तीन रेखाओं में तब्दील हो जाती हैं जो जटिल क्रॉसओवर को ट्रिगर करती हैं। भंवर संकेतक के विपरीत, वाइल्डर की प्रणाली तटस्थ रीडिंग जारी कर सकती है जो व्यापारियों को पैट खड़ा करने या जोखिम से बचने के लिए कहती है।

मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स डाइवर्जेंस (एमएसीडी) विश्लेषण भंवर संकेतक के साथ एक सही फिट प्रदान करता है। तीन चलती औसत के साथ इसका निर्माण कई संकेतकों द्वारा ट्रिगर किए गए झूठे रीडिंग को कम करता है जो एक ही त्रुटिपूर्ण डेटा को कैप्चर करते हैं। जब हिस्टोग्राम के साथ प्लॉट किया जाता है, तो संकेतक आश्चर्यजनक रूप से कुछ झूठे संकेत उत्पन्न करता है, जिससे यह नॉइज़ियर और व्हाट्सप-प्रोन भंवर संकेतक के लिए एक आदर्श साथी बन जाता है।

सिनर्जिस्टिक ट्रेडिंग रणनीतियाँ एक सरल प्रक्रिया का उपयोग करती हैं जो भंवर संकेतकों में सहानुभूति खरीदने या बेचने के संकेतों के साथ-साथ पूंजी लगाने से पहले अन्य संकेतकों में भी दिखती हैं। चुनौती दो रूपों में आती है: पहला, त्रुटिपूर्ण जानकारी को दोहराने से बचने के लिए डेटा स्रोतों में महत्वपूर्ण अंतर होना चाहिए, और दूसरा, संकेतक अवधि के लिए निर्धारित होल्डिंग अवधि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयोग और ठीक-ट्यूनिंग की आवश्यकता है, चाहे वह संक्षिप्त, मध्यवर्ती या दीर्घकालिक हो। ।

सूचक अवधियों को सम्मानित करने का यह अंतिम चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि रुझान समय सीमा स्वतंत्रता का प्रदर्शन करते हैं, जिससे कई अपट्रेंड और डाउनट्रेंड एक ही सुरक्षा पर अलग-अलग समय खंडों में विकसित होते हैं। यह भग्न व्यवहार झूठी रीडिंग का उत्पादन करेगा यदि भंवर संकेतक प्रवृत्ति गतिविधि के एक खंड को देख रहा है जबकि दूसरा संकेतक दूसरे खंड को देखता है। व्यापारी इस दोष को परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से दूर कर सकते हैं, यह देखकर कि कैसे संकेतक जोड़े विभिन्न उपकरणों और विभिन्न समय सीमा में बातचीत करते हैं। विशेष रूप से एमएसीडी के साथ, अक्सर सेटिंग्स को अकेले छोड़ना और इसके बजाय भंवर संकेतक अवधि को ट्विस्ट करना सबसे अच्छा है।

(अधिक के लिए, देखें: एमएसीडी: ए प्राइमर ।)

एक भंवर संकेतक ट्रेडिंग रणनीति

2010 के लेख में जो भंवर संकेतक पेश करता है, लेखक बोट्स और सीपमैन ने भंवर सूचक व्यापार रणनीति का वर्णन किया है जो झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने और सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तेजी या मंदी क्रॉसओवर के दिन चरम उच्च या निम्न उद्देश्य प्रविष्टि मूल्य, लंबा या छोटा हो जाता है। संकेत के दिन उन स्तरों को हिट नहीं किया जा सकता है, यदि आवश्यक हो, तो कई सत्रों के लिए एक अच्छा-रद्द-रद्द खरीद या बेचने का आदेश देने के लिए।

यदि क्रॉसओवर के समय पर तैनात किया जाता है, तो चरम उच्च या निम्न स्टॉप और रिवर्स एक्शन स्तर बन जाता है। इस रणनीति में, एक छोटी बिक्री को कवर किया जाएगा और एक सकारात्मक क्रॉसओवर के बाद कीमत अत्यधिक उच्च पर वापस आ जाएगी, जबकि एक लंबी स्थिति बेची जाएगी और मूल्य कम होने के बाद एक छोटी बिक्री में उलट जाएगी। एक नकारात्मक क्रॉसओवर।

वे इन प्रवेश फिल्टर को अन्य जोखिम प्रबंधन तकनीकों के साथ संयोजित करने की सलाह देते हैं, जिसमें अनुगामी और लाभ संरक्षण स्टॉप शामिल हैं । ये सुरक्षात्मक उपाय अंतर्निहित प्रवृत्ति पर लाभ को अधिकतम करते हुए गलत संकेतों की घटनाओं को कम करते हैं, भले ही यह महत्वपूर्ण गति को इकट्ठा करने में विफल हो। हालांकि, यह दृष्टिकोण अवधि की लंबाई से निपटने में विफल रहता है, जो पूर्व निर्धारित होल्डिंग अवधि तक समायोजित और फिर पूरी तरह से बैकटैस्ट होने तक झूठी संकेतों की तरंगों को ट्रिगर करेगा।

उदाहरण 1: Microsoft

आइए भंवर संकेतक का परीक्षण करने के लिए Microsoft Corporation (MSFT) के ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करें। जैसा कि आप नीचे दिए गए ग्राफ़ में देख सकते हैं, Microsoft शेयरों ने मार्च 2014 में एक संकीर्ण सीमा में ढील दी। इसने व्यापारियों को एक लाभदायक ब्रेकआउट के लिए प्रोत्साहित किया। भंवर संकेतक के बाद, 14 मार्च को एक खरीद संकेत है, लेकिन कीमत $ 38.13 प्रति शेयर के उच्च इंट्रा डे के नीचे अच्छी तरह से बंद हो जाती है। व्यापारी एक अच्छा-जब तक-रद्द खरीद आदेश सेट करता है जो सुरक्षा को उस ट्रिगर मूल्य पर लौटते समय निष्पादित करेगा।

17 मार्च को, सुरक्षा सही समय के साथ लौटती है, ब्रेकआउट को पार करते हुए और निचले $ 40 के दशक में उठाती है। सूचक 10 अप्रैल को बिक्री पक्ष को पार कर जाता है, एक लाभदायक निकास की अनुमति देता है जो उल्टा का एक बड़ा हिस्सा छूट जाता है।

एमएसीडी और एक अनुगामी स्टॉप व्यापार प्रबंधन की सहायता करते हैं और सुझाव देते हैं कि भंवर सूचक खरीदने के संकेत की तुलना में एक दिन बाद एक लंबी स्थिति निष्पादित करें। उन्होंने चार दिन पहले एक बेचने का संकेत भी जारी किया, और अधिक लाभदायक निकास का समर्थन किया। इस बीच, ४१ डॉलर प्रति शेयर के पास ३१ मार्च की ब्रेकआउट लाइन में एक अनुगामी स्टॉप तब शुरू हुआ, जब सुरक्षा ४ अप्रैल को बेची गई, चार अंकों के अपट्रेंड के और भी अधिक हिस्से पर कब्जा कर लिया।

(और अधिक के लिए, देखें: ट्रेलिंग-स्टॉप तकनीक ।)

भंवर संकेतक और मूल्य पैटर्न

भंवर और अन्य रेंज-बाउंड मैकेनिक्स को छानते समय वैध रुझानों को पहचानने में क्लासिक मूल्य पैटर्न विश्लेषण के साथ जोड़ा जाने पर भंवर संकेतक भी अच्छी तरह से काम करता है। सैद्धांतिक रूप से, इस संयोजन को सबसे अधिक विश्वसनीय खरीदने और बेचने के संकेतों को दो विभक्ति बिंदुओं पर उत्पन्न करना चाहिए:

1. जब एक अच्छी तरह से विकसित ट्रेडिंग रेंज बाहर तोड़ने या टूटने के लिए सेट होती है। जब एक ट्रेंडिंग मार्केट गति खो देता है या एक महत्वपूर्ण बाधा तक पहुंच जाता है जो एक नई ट्रेडिंग रेंज में संक्रमण का पक्ष लेता है।

झंडे, आयतों और त्रिकोणों सहित प्रसिद्ध रेंज-बाउंड पैटर्न की सूची इस दृष्टिकोण का लाभ उठाती है क्योंकि प्राकृतिक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का स्तर पूरी तरह से विघटित हो गया है, जिससे व्यापारी उसी समय भंवर संकेतक पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है कि मूल्य परीक्षण समर्थन करते हैं। या प्रतिरोध। 5, 3, 3 या किसी अन्य सापेक्ष शक्ति संकेतक पर स्टोकेस्टिक्स का उपयोग करके चक्र अभिसरण के लिए प्रवृत्ति शक्ति और स्थायित्व को और अधिक मापा जा सकता है।

(अधिक के लिए, देखें: गति संकेतक और आरएसआई को समझना ।)

उदाहरण 2: अमेरिकन एयरलाइंस

अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप इंक (एएएल) दिसंबर 2014 और मई 2015 के बीच एक क्लासिक डबल टॉप पैटर्न बनाता है और फिर एक महत्वपूर्ण डाउनट्रेंड में टूट जाता है। भंवर सूचक तकनीकी टूटने से पहले एक बेच लघु संकेत आठ सत्र जारी करता है, ट्रेडिंग रेंज के भीतर शुरुआती कम बिक्री को प्रोत्साहित करता है। क्रॉसओवर पैटर्न व्यापारियों के लिए एक माध्यमिक संकेतक के रूप में भी अच्छी तरह से काम करता है जो अपने पक्ष में बाधाओं को ढेर करने के लिए देख रहे हैं। एक भंवर सूचक कवर लघु संकेत छह सप्ताह बाद आता है, प्रति शेयर $ 40 के पास एक लाभदायक निकास स्थापित करता है।

तल - रेखा

भंवर सूचक कई महत्वपूर्ण तकनीकी संकेतकों के निर्माता जे वेल्स वाइल्डर के पहले के काम पर बहुत निर्भर करता है। भंवर सूचक नए और त्वरित अपट्रेंड और डाउनट्रेंड के लिए एक सिग्नलिंग तंत्र बनाता है। वाइल्डर के संकेतकों के साथ, भंवर संकेतक सबसे अच्छा काम करता है जब अन्य प्रवृत्ति-निम्नलिखित प्रणालियों और क्लासिक मूल्य पैटर्न विश्लेषण के साथ संयुक्त होता है।