जोखिम-आधारित पूंजी की आवश्यकता क्या है?
जोखिम-आधारित पूंजी आवश्यकता एक नियम को संदर्भित करती है जो वित्तीय संस्थानों के लिए न्यूनतम नियामक पूंजी स्थापित करती है। वित्तीय फर्मों, उनके निवेशकों, उनके ग्राहकों और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए जोखिम-आधारित पूंजी की आवश्यकताएं मौजूद हैं। ये आवश्यकताएं सुनिश्चित करती हैं कि प्रत्येक वित्तीय संस्थान के पास सुरक्षित और कुशल बाजार को बनाए रखते हुए परिचालन घाटे को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पूंजी है।
ज़ोंबी बैंकों का अभिशाप
जोखिम-आधारित पूंजी की आवश्यकता बताई गई
जोखिम आधारित पूंजी की आवश्यकताएं अब स्थायी मंजिल के अधीन हैं, जून 2011 में मुद्रा के नियंत्रक कार्यालय (OCC), फेडरल रिजर्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा अपनाई गई एक नियम के अनुसार। एफडीआईसी)। स्थायी मंजिल की आवश्यकता के अलावा, नियम कुछ कम-जोखिम वाली संपत्तियों के लिए जोखिम गणना में कुछ लचीलापन भी प्रदान करता है।
डोड-फ्रैंक वॉल स्ट्रीट सुधार और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कोलिन्स संशोधन बीमाधारक डिपॉजिटरी संस्थानों, डिपॉजिटरी संस्थानों, होल्डिंग फर्मों और गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों के लिए न्यूनतम जोखिम-आधारित पूंजी आवश्यकताओं को लगाता है जो फेडरल रिजर्व द्वारा निगरानी में हैं। डोड-फ्रैंक नियमों के तहत, प्रत्येक बैंक को कुल जोखिम-आधारित पूंजी अनुपात 8% और एक स्तरीय 1, जोखिम-आधारित पूंजी अनुपात 4% होना आवश्यक है।
बैंक पूंजी की गणना कैसे करते हैं?
आमतौर पर, टियर 1 कैपिटल में एक वित्तीय संस्थान का सामान्य स्टॉक, खुलासा भंडार, बरकरार रखी गई आय और कुछ प्रकार के पसंदीदा स्टॉक शामिल होते हैं, और कुल पूंजी एक बैंक की संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर को संदर्भित करती है। हालांकि, इन दोनों श्रेणियों के भीतर बारीकियां हैं, और बैंकों को अपनी पूंजी की गणना कैसे करनी चाहिए, इस पर दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के लिए, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति, जो अंतर्राष्ट्रीय निपटान के लिए बैंक के माध्यम से संचालित होती है, बेसल समझौते प्रकाशित करती है। बेसल I को 1988 में पेश किया गया था, इसके बाद 2004 में बेसल II का गठन किया गया था। 2000 के दशक के अंत में वित्तीय संकट में दिखाई देने वाले वित्तीय विनियमन में घाटे के जवाब में बेसल III को विकसित किया गया था।
जोखिम-आधारित पूंजी और निश्चित-पूंजी मानकों के बीच अंतर
दोनों जोखिम-आधारित पूंजी और निश्चित-पूंजी मानक एक कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए एक तकिया के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि, फिक्स्ड कैपिटल मानकों के लिए सभी कंपनियों को अपने भंडार में समान मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, और इसके विपरीत, जोखिम-आधारित पूंजी में भिन्नता होती है कि एक कंपनी को अपने जोखिम के स्तर के आधार पर कितनी पूंजी धारण करनी चाहिए।
1980 और 1990 के दशक में बीमा कंपनियों के एक दौर में दिवालिया हो जाने के बाद 1990 के दशक में फिक्स्ड कैपिटल मानकों के बजाय जोखिम आधारित पूंजी का उपयोग करना शुरू किया। उदाहरण के लिए, 1980 के दशक में, निश्चित पूंजीगत मानकों के तहत, एक ही राज्य में एक ही आकार के दो बीमाकर्ताओं को आमतौर पर समान पूंजी आरक्षित रखने की आवश्यकता होती थी, लेकिन 1990 के दशक के बाद, उन बीमा कंपनियों को उनके आधार पर विभिन्न आवश्यकताओं का सामना करना पड़ा बीमा आला और जोखिम का उनका अनूठा स्तर।
