सापेक्ष शक्ति सूचकांक - rsi परिभाषा और गणना

विषय - सूची

• सापेक्ष शक्ति सूचकांक क्या है?
• आरएसआई के लिए सूत्र
• आरएसआई की गणना
• आरएसआई आपको क्या बताता है?
• आरएसआई उपयोग के डायवर्जेंस उदाहरण
• आरएसआई स्विंग अस्वीकरण उदाहरण
• आरएसआई बनाम एमएसीडी
• आरएसआई की सीमाएं

सापेक्ष शक्ति सूचकांक क्या है - आरएसआई?

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) एक गति सूचक है जो स्टॉक या अन्य परिसंपत्ति की कीमत में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए हाल के मूल्य परिवर्तनों की मात्रा को मापता है। आरएसआई को एक थरथरानवाला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है (एक लाइन ग्राफ जो दो चरम सीमाओं के बीच चलता है) और 0 से 100 तक एक रीडिंग हो सकता है। सूचक मूल रूप से जे। वेल्स वाइल्डर जूनियर द्वारा विकसित किया गया था और उनकी 1978 की पुस्तक, न्यू कॉन्सेप्ट्स में पेश किया गया था। तकनीकी ट्रेडिंग सिस्टम।

आरएसआई की पारंपरिक व्याख्या और उपयोग 70 या उससे ऊपर के मूल्यों से संकेत मिलता है कि एक सुरक्षा ओवरबाइट या ओवरवैल्यूड हो रही है और कीमत में एक ट्रेंड रिवर्सल या सुधारात्मक पुलबैक के लिए प्राइम किया जा सकता है। 30 या उससे नीचे की RSI रीडिंग ओवरसोल्ड या अंडरवैल्यूड कंडीशन को इंगित करती है।

चाबी छीन लेना

• आरएसआई 1978 में विकसित एक लोकप्रिय गति ऑसिलेटर है। आरएसआई किसी परिसंपत्ति की कीमत के ग्राफ के मुकाबले प्लॉट और गति की गति की तुलना करता है। सूचक को 70% से ऊपर होने पर सूचक माना जाता है और जब संकेतक 30% से कम हो जाता है।

आरएसआई के लिए सूत्र

सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) की गणना दो-भाग गणना के साथ होती है जो निम्न सूत्र से शुरू होती है:

$\mathrm{आर}\mathrm{एस}{\mathrm{मैं}}_{\text{पहला कदम}}=100-$ RSIstep एक = 100−

गणना में उपयोग किया जाने वाला औसत लाभ या हानि लुक-बैक अवधि के दौरान औसत प्रतिशत लाभ या हानि है। सूत्र औसत नुकसान के लिए सकारात्मक मूल्यों का उपयोग करता है।

प्रारंभिक आरएसआई मान की गणना करने के लिए मानक 14 अवधि का उपयोग करना है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि बाजार पिछले 14 दिनों में से 1 के औसत लाभ के साथ उच्च सात बंद हुआ। शेष सात दिन औसतन -0.8% की गिरावट के साथ बंद हुए। आरएसआई के पहले भाग के लिए गणना निम्नलिखित विस्तारित गणना की तरह दिखाई देगी:

$55।55=100-$ 55.55 = 100-⎣⎢⎡ 1+ (140.8%) (141%) 100 ⎦⎥⎤

एक बार 14 अवधि के डेटा उपलब्ध होने के बाद, आरएसआई फॉर्मूले के दूसरे भाग की गणना की जा सकती है। गणना का दूसरा चरण परिणामों को सुचारू करता है।

$\mathrm{आर}\mathrm{एस}{\mathrm{मैं}}_{\text{दूसरा चरण}}=100-$ RSIstep दो = 100−

आरएसआई की गणना

सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI)

ऊपर दिए गए सूत्रों का उपयोग करके, आरएसआई की गणना की जा सकती है, जहां आरएसआई लाइन को फिर से संपत्ति के मूल्य चार्ट के साथ प्लॉट किया जा सकता है।

सकारात्मक समापन की संख्या और आकार बढ़ने के साथ आरएसआई बढ़ेगा, और यह संख्या और आकार में गिरावट के साथ घटेगा। गणना का दूसरा भाग परिणाम को सुचारू करता है, इसलिए जोरदार ट्रेंडिंग मार्केट में आरएसआई केवल 100 या 0 के पास होगा।

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जैसा कि आप उपरोक्त चार्ट में देख सकते हैं, आरएसआई संकेतक विस्तारित अवधि के लिए "ओवरबॉट" क्षेत्र में रह सकता है जबकि स्टॉक एक अपट्रेंड में है। सूचक लंबे समय तक "ओवरसोल्ड" क्षेत्र में रह सकता है जबकि स्टॉक डाउनट्रेंड में है। यह नए विश्लेषकों के लिए भ्रामक हो सकता है, लेकिन प्रचलित प्रवृत्ति के संदर्भ में संकेतक का उपयोग करना सीखना इन मुद्दों को स्पष्ट करेगा।

आरएसआई आपको क्या बताता है?

स्टॉक या परिसंपत्ति की प्राथमिक प्रवृत्ति यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है कि संकेतक की रीडिंग ठीक से समझी गई है। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध बाजार तकनीशियन कांस्टेन्स ब्राउन, सीएमटी, ने इस विचार को बढ़ावा दिया है कि एक अपट्रेंड में आरएसआई पर एक ओवरसोल्ड रीडिंग 30% से अधिक होने की संभावना है, और डाउनग्रेड के दौरान आरएसआई पर एक ओवरबॉट रीडिंग की तुलना में बहुत कम है 70% स्तर।

जैसा कि आप निम्न चार्ट में देख सकते हैं, डाउनट्रेंड के दौरान, आरएसआई 70% के बजाय 50% के स्तर के करीब पहुंच जाएगा, जो कि निवेशकों द्वारा अधिक विश्वसनीय सिग्नल मंदी की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। कई निवेशक एक क्षैतिज ट्रेंडलाइन लागू करेंगे जो 30% या 70% के स्तर के बीच है जब चरम सीमाओं की बेहतर पहचान करने के लिए एक मजबूत प्रवृत्ति होती है। जब स्टॉक या एसेट की कीमत लॉन्ग-टर्म में होती है, तो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्तरों को संशोधित करना, आमतौर पर क्षैतिज चैनल अनावश्यक होता है।

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प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्तरों का उपयोग करने के लिए एक संबंधित अवधारणा ट्रेडिंग सिग्नल और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना है जो प्रवृत्ति के अनुरूप हैं। दूसरे शब्दों में, जब कीमतों में तेजी का रुझान और मंदी के संकेतों का उपयोग किया जाता है, जब कोई स्टॉक मंदी की प्रवृत्ति में होता है, तो आरएसआई उत्पन्न होने वाले कई झूठे अलार्म से बचने में मदद करेगा।

आरएसआई उपयोग के डायवर्जेंस उदाहरण

जब RSI एक ओवरसोल्ड रीडिंग बनाता है जिसके बाद एक उच्च विचलन होता है जो मूल्य में समान कम चढ़ाव से मेल खाता है। यह बढ़ती गति को इंगित करता है, और ओवरसोल्ड क्षेत्र के ऊपर एक ब्रेक का उपयोग एक नई लंबी स्थिति को ट्रिगर करने के लिए किया जा सकता है।

एक मंदी विचलन तब होता है जब आरएसआई एक उच्चतर रीडिंग बनाता है जिसके बाद कम उच्चतर होता है जो मूल्य पर उच्चतर उच्चतर से मेल खाता है।

जैसा कि आप निम्न चार्ट में देख सकते हैं, जब RSI ने निम्न चढ़ाव के रूप में उच्च चढ़ाव का गठन किया, तो एक तेजी से विचलन की पहचान की गई थी। यह एक वैध संकेत था, लेकिन जब स्टॉक स्थिर दीर्घकालिक प्रवृत्ति में होता है, तो विचलन दुर्लभ हो सकता है। लचीले ओवरसोल्ड या ओवरबॉट रीडिंग का उपयोग करने से अधिक वैध संकेतों की पहचान करने में मदद मिलेगी, अन्यथा यह स्पष्ट नहीं होगा।

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आरएसआई स्विंग अस्वीकरण उदाहरण

एक अन्य ट्रेडिंग तकनीक आरएसआई के व्यवहार की जांच करती है जब वह ओवरबॉट या ओवरसोल्ड क्षेत्र से फिर से उभरती है। इस सिग्नल को एक तेजी "स्विंग रिजेक्शन" कहा जाता है और इसके चार भाग होते हैं:

1. आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र में आता है। आरएसआई 30% से ऊपर पार करता है। आरएसआई ओवरसोल्ड रीजन में वापस क्रॉस किए बिना एक और डुबकी बनाता है। आरएसआई इसके सबसे हाल के उच्च को तोड़ता है।

जैसा कि आप निम्नलिखित चार्ट में देख सकते हैं, आरएसआई सूचक ओवरसोल्ड था, 30% तक टूट गया और अस्वीकृति कम का गठन किया जो उच्च बाउंस होने पर संकेत को ट्रिगर करता है। इस तरह से RSI का उपयोग मूल्य चार्ट पर ट्रेंडलाइन को आकर्षित करने के समान है।

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गोताखोरों की तरह, स्विंग रिजेक्शन सिग्नल का एक मंदीकरण संस्करण है जो तेजी संस्करण की दर्पण छवि की तरह दिखता है। एक मंदी स्विंग अस्वीकृति के चार भाग भी हैं:

1. RSI ओवरबॉट क्षेत्र में उगता है। आरएसआई 70% से नीचे वापस आ जाता है। आरएसआई बिना ओवरबॉट किए हुए क्षेत्र में वापस क्रॉस किए बिना एक और उच्च बनाता है। आरएसआई इसके सबसे हाल के कम को तोड़ता है।

निम्न चार्ट मंदी के झूले के संकेत को दर्शाता है। अधिकांश व्यापारिक तकनीकों के साथ, यह संकेत सबसे विश्वसनीय होगा जब यह प्रचलित दीर्घकालिक प्रवृत्ति के अनुरूप होगा। नकारात्मक रुझानों में बेयरिश सिग्नल एक गलत अलार्म उत्पन्न करने की संभावना कम है।

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आरएसआई बनाम एमएसीडी

मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी) एक और प्रवृत्ति-निम्नलिखित गति संकेतक है जो सुरक्षा के मूल्य के दो चलती औसत के बीच संबंध को दर्शाता है। एमएसीडी की गणना 12-अवधि ईएमए से 26-अवधि के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) को घटाकर की जाती है। उस गणना का परिणाम एमएसीडी लाइन है। एमएसीडी के नौ दिवसीय ईएमए को "सिग्नल लाइन" कहा जाता है, फिर एमएसीडी लाइन के शीर्ष पर प्लॉट किया जाता है, जो सिग्नल खरीदने और बेचने के लिए ट्रिगर के रूप में कार्य कर सकता है। जब एमएसीडी अपनी सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरती है और बेचती है, या कम करती है, तो सुरक्षा खरीद सकती है जब एमएसीडी सिग्नल लाइन के नीचे से गुजरती है।

आरएसआई का लक्ष्य यह इंगित करना है कि हाल के मूल्य स्तरों के संबंध में किसी बाज़ार को ओवरबॉट माना जाए या ओवरसोल्ड किया जाए। आरएसआई एक निश्चित अवधि में औसत मूल्य लाभ और हानि की गणना करता है; डिफ़ॉल्ट समय अवधि 0 से 100 तक सीमित मानों के साथ 14 अवधि है।

एमएसीडी दो ईएमए के बीच संबंध को मापता है, जबकि आरएसआई हाल के उच्च मूल्य और चढ़ाव के संबंध में मूल्य परिवर्तन को मापता है। इन दोनों संकेतकों का उपयोग अक्सर विश्लेषकों को एक बाजार की पूरी तकनीकी तस्वीर प्रदान करने के लिए किया जाता है।

ये संकेतक एक बाजार में गति को मापते हैं, लेकिन क्योंकि वे विभिन्न कारकों को मापते हैं, वे कभी-कभी विपरीत संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, आरएसआई एक निरंतर अवधि के लिए 70 से ऊपर एक रीडिंग दिखा सकता है, यह दर्शाता है कि हाल की कीमतों के संबंध में एक बाजार खरीदने के पक्ष में अधिक है, जबकि एमएसीडी इंगित करता है कि बाजार अभी भी गति खरीदने में बढ़ रहा है। या तो संकेतक मूल्य से विचलन दिखाते हुए आगामी रुझान में बदलाव का संकेत दे सकता है (कीमत अधिक रहती है जबकि सूचक कम होता है, या इसके विपरीत)।

आरएसआई की सीमाएं

आरएसआई तेजी और मंदी की गति की तुलना करता है और परिणाम को एक ऑसिलेटर में प्रदर्शित करता है जिसे मूल्य चार्ट के साथ रखा जा सकता है। अधिकांश तकनीकी संकेतकों की तरह, इसके संकेत सबसे अधिक विश्वसनीय होते हैं जब वे दीर्घकालिक प्रवृत्ति के अनुरूप होते हैं। सच उलट संकेत दुर्लभ हैं और झूठे अलार्म से अलग करना मुश्किल हो सकता है। एक गलत सकारात्मक उदाहरण के लिए, एक स्टॉक में अचानक गिरावट के बाद एक तेजी से क्रॉसओवर होगा। एक झूठी नकारात्मक एक ऐसी स्थिति होगी जहां एक मंदी का क्रॉसओवर होता है, फिर भी स्टॉक अचानक ऊपर की ओर बढ़ जाता है।

चूंकि संकेतक गति को प्रदर्शित करता है, जब तक कि किसी संपत्ति की कीमत की गति मजबूत (या तो ऊपर या नीचे) रहती है, सूचक लंबे समय तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड क्षेत्र में रह सकता है। इसलिए, आरएसआई एक ओसीलेटिंग बाजार में सबसे भरोसेमंद है जब कीमत तेजी और मंदी की अवधि के बीच वैकल्पिक होती है।