प्रीमियर स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर की व्याख्या की

प्रीमियर स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर (PSO) एक तकनीकी संकेतक है जो जॉर्ज लेन के स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर पर आधारित है। पीएसओ इस मायने में भिन्न है कि शून्य पर तटस्थ मूल्यों को पंजीकृत करने के लिए इसे सामान्यीकृत किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप हाल ही में, कम अवधि के मूल्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

इसके अतिरिक्त, पीएसओ की गणना एक दोहरे घातीय मूविंग एवरेज का उपयोग करके की जाती है जो एक चिकनी और अधिक बाजार परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया पैदा करता है। चित्र 1 बताता है कि कैसे दो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर बाजार के बदलावों पर अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैं।

पीएसओ का इतिहास

पीएसओ को पहली बार तकनीकी विश्लेषक ली लीबफर्थ ने अगस्त 2008 में स्टॉक एंड कमोडिटीज के तकनीकी विश्लेषण पत्रिका के अंक में पेश किया था। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर्स का उपयोग लंबे समय से व्यापारियों और निवेशकों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करने के लिए किया जाता है जहां प्रवृत्ति परिवर्तन होने की संभावना है। Leibfarth ने PSO को एक मानक स्टोचस्टिक ऑसिलेटर की ताकत का लाभ उठाने के लिए विकसित किया, जबकि इसे बाजार की गतिविधि के लिए अधिक प्रतिक्रियाशील बनने के लिए बढ़ाया। परिणाम एक तेज संकेतक है जो संभावित प्रवृत्ति परिवर्तनों के लिए पहले के संकेत प्रदान करता है।

पीएसओ की गणना

पीएसओ की गणना में देखने से पहले, एक मानक स्टोचस्टिक थरथरानवाला के पीछे के तर्क को समझने में मदद मिलती है। क्लासिक स्टोचस्टिक थरथरानवाला एक लुकबैक अवधि में निर्दिष्ट एक मूल्य सीमा (जिस अवधि से मूल्य डेटा एकत्र किया जाता है) की एक व्यापारिक सीमा की वर्तमान कीमत की तुलना करके मूल्य गति को मापता है। उदाहरण के लिए, यदि सीमा $ 60 और $ 70 के बीच है और वर्तमान मूल्य $ 67.50 है, तो मूल्य सीमा का 75% है।

एक स्टोकेस्टिक थरथरानवाला का लक्ष्य यह पता लगाना है कि कीमत कहां है और यह अनुमान लगाएं कि कीमत कहां है। यह निर्धारित करके प्राप्त किया जाता है कि क्या मूल्य पट्टियाँ उनके उच्च या चढ़ाव के करीब हैं। जब कीमतें उच्च स्तर के करीब आ रही हैं, तो यह एक ऊपर उठने वाले बाजार का संकेत है। इसके विपरीत, जब कीमतें बार-बार चढ़ाव के करीब आ रही हैं, तो यह बाजार में गिरावट का संकेत है। एक मानक स्टोचस्टिक थरथरानवाला (% K) के मुख्य मूल्य के लिए मूल गणना है:

$\begin{matrix} %क = 100 \times \\ कहाँ पे: \\ सी = सबसे हाल का समापन मूल्य \\ n = लुकबैक अवधि \\ {एल}_{n} = का कम n पिछले मूल्य बार \\ {एच}_{n} = उच्चतम कीमत उसी के दौरान n अवधि \end{matrix} \ start {align} & \ text {% K} = 100 \ times \ left \\ & \ textbf {जहाँ:} \ & \ text {C} = \ text {सबसे हाल का समापन मूल्य} \ & n = \ टेक्स्ट {लुकबैक पीरियड} \ & \ टेक्स्ट {एल} _n = \ टेक्स्ट {के \ n \ n टेक्स्ट {पिछले प्राइस बार} \ & \ टेक्स्ट {एच} _n = \ टेक्स्ट {उसी के दौरान सबसे ज्यादा कीमत} पाठ {अवधि} \ \ अंत {संरेखित}$ % K = 100 × जहां: C = सबसे हाल ही में बंद होने वाला pricen = लुकबैक पीरियड = पिछले एन प्राइस बार का कम = एक ही एन पीरियड के दौरान उच्चतम मूल्य।

प्रीमियर स्टोचैस्टिक थरथरानवाला मानक स्टोचस्टिक थरथरानवाला को सामान्य बनाता है, जो कि के।% मूल्य के पांच-अवधि के डबल घातीय चौरसाई औसत को लागू करता है, जिसके परिणामस्वरूप 1 से -1 का सममित पैमाने होता है। पीएसओ गणना, तब है:

$\begin{matrix} पीएसओ = \frac{घातांक मान (S) - 1}{घातांक मान (S) + 1} \\ कहाँ पे: \\ एस = 5-अवधि डबल सुचारू घातीय ईएमए ((% क - 50) \times । 1) \\ %क = 8-अवधि स्टोकेस्टिक थरथरानवाला \end{matrix} \ start {align} & \ text {PSO} = \ frac { text {घातीय मान (S)} - 1} { text {घातीय मान (S)} + 1} \ & \ textbf {जहां: \ _ \ & \ text {S} = \ text {5-पीरियड डबल स्मूद एक्सपोनेंशियल EMA} ((% \ text {K} - 50) टाइम्स.1) \ & \ text {% K} = \ text { 8-अवधि स्टोकेस्टिक थरथरानवाला} \ \ अंत {संरेखित}$ PSO = एक्सपोनेंशियल वैल्यू (S) + 1 एक्सपोनेंशियल वैल्यू (S) where1 जहां: S = 5-पीरियड डबल स्मूथेड एक्सपोनेंशियल EMA ((% K) 50) ×.1)% K = 8-पीरियड स्टैथेस्टिक ऑसिलेटर।

( नोट: प्रीमियर स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर के लिए TradeStation EasyLanguage कोड www.PowerZoneTrading.com पर उपलब्ध है। )

पीएसओ की व्याख्या करना

PSO चार क्षैतिज रेखाओं के साथ एक वक्र रेखा के रूप में प्रकट होता है जो दहलीज स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है। ये सीमा स्तर अनुकूलन योग्य हैं; अर्थात्, स्तर को उपयोगकर्ता द्वारा व्यक्तिगत व्यापारिक शैलियों और उपकरणों के अनुकूल करने के लिए बदला जा सकता है। चित्र 2 चार अलग-अलग स्तरों के साथ मूल्य चार्ट के नीचे एक उप-चार्ट पर प्रदर्शित होने वाले पीएसओ को दर्शाता है।

थ्रेसहोल्ड का स्तर संकेतक के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका उपयोग उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जहां बाजार में बदलाव होने की उम्मीद है। जैसे ही घुमावदार रेखा ऊपर और नीचे की ओर झुकती है, यह थ्रेशोल्ड के स्तर से ऊपर और नीचे पार हो जाती है। "बाहरी" थ्रेसहोल्ड, बहुत ऊपर और बहुत नीचे, उन चरम सीमाओं या क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ओवरबॉट (शीर्ष रेखा) या ओवरसोल्ड (निचला रेखा) हैं। जब पीएसओ ऊपरी या निचले से नीचे चला जाता है, तो कीमत वापस खींचने की उम्मीद होगी।

"इनर" थ्रेसहोल्ड को शून्य रेखा के पास रखा जाता है और इसका उपयोग संक्रमणकालीन क्षेत्र के रूप में पुलबैक और शॉर्ट-टर्म रिवर्सल के लिए किया जा सकता है। चूंकि पीएसओ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों से लौटता है, इसलिए मूल्य में शून्य रेखा और रिवर्स की ओर तेजी लाने की प्रवृत्ति होती है। यह संक्रमणकालीन क्षेत्र (आंतरिक थ्रेसहोल्ड के बीच) अल्पकालिक उलट-पुलट को दूर करने में उपयोगी हो सकता है।

पीएसओ के साथ व्यापार

पीएसओ का उपयोग बाजार की दिशा में बदलाव का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। जहां थ्रेसहोल्ड स्तर दिखाई देते हैं, वहां बदलने की क्षमता के साथ, पीएसओ विभिन्न व्यापारिक शैलियों के अनुकूल है। PSO को आसानी से एक काउंटरट्रेंड-प्रकार की रणनीति में शामिल किया जा सकता है क्योंकि इसका उपयोग बाजार की दिशा में परिवर्तन की पहचान करने के लिए किया जाता है। पीएसओ के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं, यह समझते हुए कि प्रत्येक व्यापारी या निवेशक को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संकेतक को समायोजित करने की आवश्यकता होगी।

बाहरी थ्रेसहोल्ड सेटअप

जब बाहरी सीमा से बाहर निकलता है और फिर वापस लौटता है तो बाहरी थ्रेशोल्ड सेटअप बनता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मूल्य में वापस खींचने की प्रवृत्ति होती है और फिर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड क्षेत्रों में लौटते हैं। यह एक अच्छा प्रवेश बिंदु प्रदान कर सकता है:

लंबे समय तक जब पीएसओ ऊपरी सीमा से नीचे चला जाता है (इस उदाहरण में 0.9) के बाद यह पहले से ही सीमा से ऊपर हो गया है। एक अल्पकालिक उत्क्रमण हो सकता है जहां मूल्य अत्यधिक overbought क्षेत्र में लौटता है। जब यह पहले से ही निचली सीमा में प्रवेश कर चुका है, तो PSO निचली दहलीज (-0.9 से ऊपर) को पार कर जाता है। फिर से, अल्पकालिक उलटफेर हो सकता है क्योंकि कीमतें एक और धक्का कम करती हैं।

इनर थ्रेशोल्ड सेटअप

आंतरिक थ्रेशोल्ड सेटअप जिन्हें पीएसओ बाहरी थ्रेसहोल्ड से आता है और केंद्र (शून्य) लाइन की ओर गति करता है, तब पहचाना जा सकता है। यह एक अवसर प्रस्तुत कर सकता है:

जब पीएसओ ओवरबॉट क्षेत्रों (इस उदाहरण में 0.9) से आता है और आंतरिक सीमा स्तर (इस उदाहरण में 0.2) को पार करता है, तो लंबे समय तक जाएं । बाहरी थ्रेशोल्ड सेटअप के विपरीत, पीएसओ को सेटअप को ट्रिगर करने के लिए थ्रेशोल्ड स्तर को फिर से पार करने की आवश्यकता नहीं है। जब शॉर्ट पीएसओ एक ओवरसोल्ड क्षेत्र (चित्रा 3 में -0.9) से आंतरिक सीमा स्तर (इस उदाहरण में -0.2) पर लौटता है। (नोट: गो लघु उदाहरण चित्र 3 में नहीं दिखाया गया है)

चित्रा 3 बाहरी और आंतरिक दहलीज उदाहरणों का उपयोग करते हुए, लंबे सेटअप के साथ एक चार्ट दिखाता है। छोटे ट्रेडों के लिए, तर्क को उलटा किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि पीएसओ एक रणनीति नहीं है - बल्कि, यह एक संकेतक है जिसका उपयोग किसी व्यापारी या निवेशक के टूलबॉक्स के हिस्से के रूप में किया जा सकता है। किसी भी बाजार विश्लेषण उपकरण के साथ, इस सूचक को प्रत्येक व्यापारी की शैली और पसंदीदा ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट फिट करने के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

तल - रेखा

व्यापारियों और निवेशकों द्वारा 1950 के दशक से क्लासिक स्टोचस्टिक थरथरानवाला का उपयोग उन क्षेत्रों को पूर्वानुमानित करने के लिए किया गया है जहां बाजार की दिशा बदल सकती है। क्लासिक और प्रीमियर स्टोचस्टिक थरथरानर मूल्य आंदोलन पर आधारित होते हैं जो मूल्य बार के भीतर ही होते हैं - चाहे सलाखों को उनके उच्च या चढ़ाव के पास बंद किया जा रहा है - यह निर्धारित करने के लिए कि बाजार किस ओर जा रहा है। प्रमुख स्टोकेस्टिक थरथरानवाला एक चिकनी, तेजी से प्रतिक्रिया करने वाला स्टोकेस्टिक बनाता है जो व्यापारियों और निवेशकों को उन क्षेत्रों को निर्धारित करने में मदद कर सकता है जहां दिशा परिवर्तन संभावित हैं - मानक स्टोचस्टिक की तुलना में जल्दी-जल्दी प्रतिभागियों को एक चाल का एक बड़ा हिस्सा पकड़ने में सक्षम बनाता है।

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