एक डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (डेमा) क्या है?
डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक तकनीकी संकेतक है जिसे पैट्रिक मुल्लो द्वारा जनवरी 1994 के अपने लेख " स्टॉक एंड कमोडिटीज के तकनीकी विश्लेषण में स्मूथिंग डेटा विद फास्टर मूविंग एवियर्स" में पेश किया गया है।
डीईएमए लैग को खत्म करने के लिए दो घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) का उपयोग करता है, क्योंकि कुछ व्यापारी एक समस्या के रूप में अंतराल को देखते हैं। DEMA का उपयोग पारंपरिक चलती औसत (MA) के समान तरीके से किया जाता है। जब कीमत औसत से ऊपर होती है, तो औसत पुष्टि करने में मदद करता है, और जब कीमत औसत से नीचे होती है, तो यह पुष्टि करने में मदद करता है। जब कीमत औसत को पार कर जाती है जो प्रवृत्ति परिवर्तन का संकेत दे सकती है। मूविंग एवरेज का उपयोग समर्थन या प्रतिरोध के क्षेत्रों को इंगित करने के लिए भी किया जाता है।
चाबी छीन लेना
- डीईएमए एक सामान्य घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) की तुलना में तेजी से कीमतों में बदलाव का जवाब देता है। डीईएमए का उपयोग अन्य एमए की तरह ही किया जा सकता है, जब तक व्यापारी समझता है कि संकेतक पारंपरिक एसवी की तुलना में तेज प्रतिक्रिया करेगा। इसके लिए रणनीतियों में कुछ फेरबदल की आवश्यकता हो सकती है। कम अंतराल हमेशा अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि अंतराल शोर को फ़िल्टर करने में मदद करता है। कम अंतराल वाला एक संकेतक शोर या छोटे असंगत मूल्य चालों पर प्रतिक्रिया करने के लिए अधिक प्रवण होता है। 100 अवधि की तरह एक लंबी अवधि के समय का DEMA, 20 अवधियों की तरह, एक छोटी अवधि के समय DEMA से प्रतिक्रिया करने के लिए धीमा होगा।
डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) के लिए सूत्र है:
DEMA = 2 × EMAN - EMAN का EMA जहां:
डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) की गणना कैसे करें
- कोई भी लुकबैक अवधि चुनें, जैसे कि पांच अवधि, 15 अवधि या 100 अवधि। उस अवधि के लिए ईएमए की गणना करें, यह ईएमए (एन) है। ईएमए (एन) के समान लुकबैक अवधि के साथ एक ईएमए। यह ईएमए (n) को दो बार एक स्मूथ EMA.Multiply देता है और स्मूथेड EMA को घटाता है।
डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (डेमा) आपको क्या बताता है?
हालाँकि सूचक को डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहा जाता है, लेकिन समीकरण डबल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फैक्टर का उपयोग करने पर निर्भर नहीं करता है। इसके बजाय, समीकरण ईएमए को दोगुना करता है, लेकिन फिर एक चिकनी ईएमए घटाकर लैग को रद्द कर देता है। समीकरण की जटिलता के कारण, डीईएमए गणना के लिए सीधे ईएमए गणना बनाम अधिक डेटा की आवश्यकता होती है। हालांकि, आधुनिक स्प्रेडशीट और तकनीकी-चार्टिंग पैकेज आसानी से डेम की गणना करते हैं।
DEMAs पारंपरिक MA की तुलना में तेज प्रतिक्रिया करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे दिन के व्यापारियों और स्विंग व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाने की अधिक संभावना रखते हैं। निवेशक उनका उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कई दीर्घकालिक निवेशक उन परिसंपत्तियों में कम सक्रिय रहना पसंद करते हैं जो वे पारंपरिक एमए रखते हैं, वे बेहतर काम कर सकते हैं।
DEMAs का उपयोग पारंपरिक MAs की तरह ही किया जाता है। DEMAs का उपयोग मूल्य में एक अपट्रेंड या डाउनट्रेंड की ताकत का विश्लेषण करने के लिए भी किया जा सकता है। कई DEMAs (अलग-अलग लुकबैक के साथ) का उपयोग करते हुए ट्रेडर्स DEMA या DEMAs को पार करने के लिए मूल्य देख सकते हैं। DEMA समर्थन या प्रतिरोध भी प्रदान कर सकता है।
मुख्य रूप से, व्यापारियों ने प्रवृत्ति की दिशा और प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने के लिए डेमा के सापेक्ष मूल्य देखा। जब कीमत डीईएमए से ऊपर है, और डीईएमए बढ़ रहा है, यह एक अपट्रेंड की पुष्टि करने में मदद करता है। जब कीमत डीईएमए से नीचे है, और डीईएमए गिर रहा है, तो यह डाउनट्रेंड की पुष्टि करने में मदद करता है।
उपरोक्त के आधार पर, यदि मूल्य डीईएमए से नीचे चलता है, तो यह संकेत कर सकता है कि डाउनट्रेंड खत्म हो गया है और मूल्य बढ़ना शुरू हो रहा है। यदि कीमत ऊपर से DEMA से कम हो जाती है, तो यह संकेत कर सकता है कि अपट्रेंड खत्म हो गया है और कम कीमतें आगामी हैं।
ट्रेडर्स अपने चार्ट पर अलग-अलग लुक-बैक पीरियड के साथ दो (या अधिक) DEMAs भी कर सकते हैं। जब इन पंक्तियों को पार करते हैं तो व्यापार संकेत उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी तब खरीद सकता है जब 20-अवधि का DEMA 50-अवधि के DEMA से ऊपर हो जाता है। वे बेचेंगे जब 20-अवधि 50-अवधि के नीचे वापस आ जाएगी। यह एक सरलीकृत उदाहरण है, लेकिन एक DEMA क्रॉसओवर एक और सामरिक व्यापारियों का उपयोग कर सकता है।
अंत में, व्यापारी संभावित समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए डेमा का उपयोग कर सकते हैं। चूंकि DEMA जल्दी प्रतिक्रिया देता है, इसलिए यह हमेशा प्रभावी नहीं हो सकता है। यदि संभावित समर्थन या प्रतिरोध के रूप में एक डेमा, या किसी भी चलती औसत को देखते हुए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि एमए ने वास्तव में अतीत में समर्थन या प्रतिरोध प्रदान किया है। यदि एमए ने अतीत में इस कार्य को नहीं किया है, तो यह भविष्य में नहीं होगा।
डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) और ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (TEMA) के बीच अंतर
जैसा कि नाम से पता चलता है, डबल EMA में EMA का EMA शामिल होता है। ट्रिपल ईएमए में एक और भी अधिक जटिल गणना है, जिसमें एक ईएमए के ईएमए का ईएमए शामिल है। लक्ष्य अभी भी अंतराल को कम करना है, और ट्रिपल ईएमए डबल ईएमए से भी कम अंतराल है।
डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) की सीमाएं
मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन कीमत कम या सीमित होने पर थोड़ा अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ऐसे समय के दौरान मूल्य अक्सर एमए या डेमा के पार आगे-पीछे होगा। अल्पकालिक मूल्य चाल से लाभदायक व्यापार संकेतों के परिणामस्वरूप होने की संभावना नहीं है।
कुछ परिस्थितियों में अंतराल को कम करना अच्छा हो सकता है, जैसे कि जब वास्तविक मूल्य उलट होता है। घटे हुए अंतराल से व्यापारी को जल्दी नुकसान होता है, जिससे उनका नुकसान कम होता है। फिर भी कम अंतराल से ओवरट्रेंडिंग भी हो सकती है। यह तब होता है जब एक संकेतक बहुत सारे सिग्नल प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, संकेतक एक व्यापारी को बेचने के लिए कहता है जब कीमत उनके खिलाफ केवल एक मामूली कदम बनाती है। मूल्य देखने के लिए व्यापारी केवल अपनी मूल दिशा में जारी रहता है। कभी-कभी अंतराल अच्छा होता है, और कभी-कभी ऐसा नहीं होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यापारी एक संकेतक से क्या चाहता है। यह व्यापारी के लिए है कि वह एक संतुलन खोजे, और यह निर्धारित करे कि उनके लिए कितना अंतराल काम करता है।
डीईएमए का उपयोग विश्लेषण के अन्य रूपों, जैसे मूल्य कार्रवाई विश्लेषण, मौलिक विश्लेषण और अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन में किया जाता है।
