स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम: पेशेवरों और विपक्ष

विषय - सूची

• स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम क्या है?
• ट्रेडिंग "नियम" की स्थापना
• स्वचालित सिस्टम के लाभ
• स्वचालित प्रणालियों की कमियां
• घोटाले से बचें
• सर्वर-आधारित स्वचालन
• इससे पहले कि आप स्वचालित करें
• तल - रेखा

स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम क्या है?

स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम - जिसे मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, स्वचालित ट्रेडिंग या सिस्टम ट्रेडिंग के रूप में भी जाना जाता है - व्यापारियों को दोनों व्यापार प्रविष्टियों के लिए विशिष्ट नियमों को स्थापित करने की अनुमति देता है और एक बार प्रोग्राम किए गए निकास को स्वचालित रूप से कंप्यूटर के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है। वास्तव में, यूएस स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाले लगभग 75% शेयर स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम से आते हैं।

व्यापारी और निवेशक सटीक प्रविष्टि, निकास और धन प्रबंधन नियमों को स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम में बदल सकते हैं जो कंप्यूटर को ट्रेडों को निष्पादित और मॉनिटर करने की अनुमति देते हैं। रणनीति स्वचालन का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि यह कुछ भावनाओं को व्यापार से बाहर ले जा सकता है क्योंकि ट्रेडों को कुछ मानदंडों को पूरा करने के बाद स्वचालित रूप से रखा जाता है।

व्यापार प्रविष्टि और निकास नियम सरल परिस्थितियों पर आधारित हो सकते हैं जैसे कि एक चलती औसत क्रॉसओवर या वे जटिल रणनीतियाँ हो सकती हैं जिनके लिए उपयोगकर्ता के व्यापार मंच के लिए विशिष्ट प्रोग्रामिंग भाषा की व्यापक समझ की आवश्यकता होती है। वे एक योग्य प्रोग्रामर की विशेषज्ञता पर भी आधारित हो सकते हैं।

स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम को आम तौर पर डायरेक्ट एक्सेस ब्रोकर से जुड़े सॉफ़्टवेयर के उपयोग की आवश्यकता होती है, और उस प्लेटफ़ॉर्म की मालिकाना भाषा में कोई विशिष्ट नियम लिखे जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, TradeStation मंच, EasyLanguage प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करता है। दूसरी ओर, निंजाट्रेड प्लेटफॉर्म निंजास्क्रिप्ट का उपयोग करता है। नीचे दिया गया आंकड़ा एक स्वचालित रणनीति का एक उदाहरण दिखाता है जिसने एक व्यापार सत्र के दौरान तीन ट्रेडों को चालू किया।

ट्रेडिंग "नियम" की स्थापना

कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में रणनीति-निर्माण "जादूगर" होता है जो उपयोगकर्ताओं को नियमों का एक सेट बनाने के लिए आमतौर पर उपलब्ध तकनीकी संकेतकों की एक सूची से चयन करने की अनुमति देता है जो तब स्वचालित रूप से कारोबार कर सकते हैं। उपयोगकर्ता, उदाहरण के लिए, स्थापित कर सकता है कि एक विशेष ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के पांच-मिनट के चार्ट पर 200-दिवसीय मूविंग एवरेज के ऊपर 50-दिवसीय मूविंग एवरेज क्रॉस के बाद एक लंबी स्थिति का व्यापार दर्ज किया जाएगा। उपयोगकर्ता ऑर्डर के प्रकार (बाजार या सीमा, उदाहरण के लिए) पर भी इनपुट कर सकते हैं और जब व्यापार चालू हो जाएगा (उदाहरण के लिए, बार के पास या अगले बार खुला), या प्लेटफ़ॉर्म के डिफ़ॉल्ट इनपुट का उपयोग करें।

कई व्यापारी, हालांकि, अपने स्वयं के कस्टम संकेतक और रणनीतियों को प्रोग्राम करना चुनते हैं। वे अक्सर सिस्टम को विकसित करने के लिए प्रोग्रामर के साथ मिलकर काम करेंगे। जबकि इसके लिए आमतौर पर प्लेटफ़ॉर्म के विज़ार्ड का उपयोग करने की तुलना में अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, यह लचीलेपन की अधिक से अधिक डिग्री की अनुमति देता है, और परिणाम अधिक पुरस्कृत हो सकते हैं। व्यापारिक दुनिया की किसी भी चीज़ की तरह, दुर्भाग्य से, कोई भी सही निवेश रणनीति नहीं है जो सफलता की गारंटी देगी।

एक बार नियम स्थापित हो जाने के बाद, कंप्यूटर ट्रेडिंग रणनीति के विनिर्देशों के आधार पर अवसरों को खरीदने या बेचने के लिए बाजारों की निगरानी कर सकता है। विशिष्ट नियमों के आधार पर, जैसे ही एक व्यापार में प्रवेश किया जाता है, सुरक्षात्मक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप और लाभ लक्ष्य के लिए कोई भी आदेश स्वचालित रूप से उत्पन्न होंगे। तेजी से आगे बढ़ने वाले बाजारों में, यह तात्कालिक ऑर्डर प्रविष्टि का मतलब व्यापारी के खिलाफ व्यापार की चाल में एक छोटे से नुकसान और एक भयावह नुकसान के बीच अंतर हो सकता है।

स्वचालित सिस्टम के लाभ

कंप्यूटर को व्यापार के अवसरों के लिए बाजारों की निगरानी करने और ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए फायदे की एक लंबी सूची है, जिसमें शामिल हैं:

कम से कम भावनाएँ

स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम पूरे ट्रेडिंग प्रक्रिया में भावनाओं को कम करते हैं। भावनाओं को ताक पर रखकर, व्यापारियों के पास आमतौर पर योजना के लिए एक आसान समय होता है। चूंकि व्यापार आदेश स्वचालित रूप से निष्पादित किए जाते हैं एक बार व्यापार नियम पूरा हो जाने के बाद, व्यापारी व्यापार पर संकोच या सवाल करने में सक्षम नहीं होंगे। "ट्रिगर को खींचने" से डरने वाले व्यापारियों की मदद करने के अलावा, स्वचालित ट्रेडिंग उन लोगों पर अंकुश लगा सकती है जो हर कथित अवसर पर खरीद और बिक्री से आगे निकलने के लिए उपयुक्त हैं।

backtesting

बैकटस्टिंग विचार की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए ऐतिहासिक बाजार डेटा पर ट्रेडिंग नियम लागू करता है। स्वचालित ट्रेडिंग के लिए एक सिस्टम डिजाइन करते समय, सभी नियमों को निरपेक्ष होने की आवश्यकता होती है, जिसमें व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं है। कंप्यूटर अनुमान नहीं लगा सकता है और यह बताया जाना चाहिए कि वास्तव में क्या करना है। व्यापारी लाइव ट्रेडिंग में पैसा जोखिम में डालने से पहले नियमों के इन सटीक सेटों को ले सकते हैं और ऐतिहासिक डेटा पर उनका परीक्षण कर सकते हैं। सावधान बैकिंग व्यापारियों को एक व्यापारिक विचार का मूल्यांकन करने और ठीक करने की अनुमति देता है, और सिस्टम की प्रत्याशा निर्धारित करने के लिए - अर्थात, एक व्यापारी औसत राशि जोखिम की प्रति इकाई जीतने (या हारने) की उम्मीद कर सकता है।

अनुशासन का संरक्षण

क्योंकि व्यापार नियम स्थापित हैं और व्यापार निष्पादन स्वचालित रूप से किया जाता है, अस्थिर बाजारों में भी अनुशासन संरक्षित है। अनुशासन अक्सर भावनात्मक कारकों के कारण खो जाता है जैसे कि नुकसान उठाने का डर, या व्यापार से थोड़ा अधिक लाभ निकालने की इच्छा। स्वचालित ट्रेडिंग से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि अनुशासन बनाए रखा जाए क्योंकि ट्रेडिंग योजना का सही पालन होगा। इसके अलावा, "पायलट त्रुटि" कम से कम है। उदाहरण के लिए, यदि 100 शेयर खरीदने के आदेश को गलत तरीके से 1, 000 शेयरों को बेचने के आदेश के रूप में दर्ज नहीं किया गया है।

व्यापार में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है व्यापार की योजना बनाना और योजना का व्यापार करना । भले ही एक ट्रेडिंग योजना में लाभदायक होने की संभावना है, लेकिन नियमों की अनदेखी करने वाले व्यापारी किसी भी प्रत्याशा में बदलाव कर रहे हैं जो सिस्टम के पास होता। ट्रेडिंग योजना के रूप में ऐसी कोई चीज नहीं है जो 100% समय जीतती है। आखिरकार, नुकसान खेल का एक हिस्सा है। लेकिन नुकसान मनोवैज्ञानिक रूप से दर्दनाक हो सकता है, इसलिए एक व्यापारी जो एक पंक्ति में दो या तीन खोने वाले ट्रेडों को अगले व्यापार को छोड़ने का फैसला कर सकता है। यदि यह अगला व्यापार एक विजेता होता, तो व्यापारी पहले से ही किसी भी प्रत्याशा को नष्ट कर देता है जो सिस्टम के पास था। स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम व्यापारियों को योजना का व्यापार करके स्थिरता प्राप्त करने की अनुमति देता है।

ऑर्डर एंट्री स्पीड में सुधार

चूंकि कंप्यूटर बाजार की स्थितियों को बदलने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए स्वचालित मानदंड ट्रेड मानदंड पूरा होते ही ऑर्डर देने में सक्षम होते हैं। कुछ सेकंड पहले ट्रेड से अंदर जाना या बाहर निकलना ट्रेड के नतीजों में बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे ही एक स्थिति में प्रवेश किया जाता है, सभी अन्य आदेश स्वचालित रूप से उत्पन्न होते हैं, जिसमें सुरक्षात्मक स्टॉप लॉस और लाभ लक्ष्य शामिल हैं। बाजार जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं, और व्यापार को लाभ के लक्ष्य तक पहुंचना या स्टॉप-लॉस के स्तर से पहले झटका देना है - आदेशों को दर्ज करने से पहले भी। एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम ऐसा होने से रोकता है।

विविध व्यापार

स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को एक समय में कई खातों या विभिन्न रणनीतियों का व्यापार करने की अनुमति देता है। यह विभिन्न उपकरणों पर जोखिम को फैलाने की क्षमता रखता है जबकि हारने वाले पदों के खिलाफ एक हेज बनाता है। एक मानव के लिए अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण क्या होगा कुशलतापूर्वक मिलीसेकंड में एक कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाता है। कंप्यूटर कई प्रकार के बाज़ारों में ट्रेडिंग के अवसरों को स्कैन करने, ऑर्डर तैयार करने और ट्रेडों की निगरानी करने में सक्षम है।

पेशेवरों

• भावनात्मक व्यापार कम से कम करें

• बैकिंग के लिए अनुमति देता है

• व्यापारी के अनुशासन को बरकरार रखता है

• कई खातों की अनुमति देता है

विपक्ष

• यांत्रिक विफलताएं हो सकती हैं

• कार्यक्षमता की निगरानी की आवश्यकता है

• खराब प्रदर्शन कर सकते हैं

स्वचालित प्रणालियों की कमियां

स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम में कई फायदे हैं, लेकिन कुछ गिरावट और वास्तविकता के बारे में व्यापारियों को जानकारी होनी चाहिए।

यांत्रिक विफलताएँ

स्वचालित ट्रेडिंग के पीछे सिद्धांत सरल लगता है: सॉफ्टवेयर सेट अप करें, नियमों को प्रोग्राम करें और इसे व्यापार देखें। वास्तव में, स्वचालित व्यापार व्यापार का एक परिष्कृत तरीका है, फिर भी अचूक नहीं है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के आधार पर, एक व्यापार आदेश एक कंप्यूटर पर निवास कर सकता है, सर्वर नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर एक इंटरनेट कनेक्शन खो जाता है, तो एक आदेश बाजार में नहीं भेजा जा सकता है। रणनीति द्वारा उत्पन्न "सैद्धांतिक ट्रेडों" और ऑर्डर एंट्री प्लेटफॉर्म घटक के बीच एक विसंगति भी हो सकती है जो उन्हें वास्तविक ट्रेडों में बदल देती है। अधिकांश व्यापारियों को स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करते समय एक सीखने की अवस्था की उम्मीद करनी चाहिए, और यह आम तौर पर छोटे व्यापार आकारों के साथ शुरू करने के लिए एक अच्छा विचार है जबकि प्रक्रिया परिष्कृत है।

निगरानी

यद्यपि यह कंप्यूटर को चालू करने और दिन के लिए छोड़ने के लिए बहुत अच्छा होगा, स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम को निगरानी की आवश्यकता होती है। इसका कारण प्रौद्योगिकी के विफलताओं, जैसे कि कनेक्टिविटी के मुद्दे, बिजली की हानि या कंप्यूटर क्रैश, और सिस्टम की गड़बड़ी के लिए क्षमता है। स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के लिए विसंगतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप गलत आदेश, लापता ऑर्डर या डुप्लिकेट ऑर्डर हो सकते हैं। यदि सिस्टम की निगरानी की जाती है, तो इन घटनाओं को जल्दी से पहचाना और हल किया जा सकता है।

अधिक अनुकूलन

हालांकि स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के लिए विशिष्ट नहीं है, जो व्यापारी बैकटेकिंग तकनीकों को नियुक्त करते हैं वे सिस्टम बना सकते हैं जो कागज पर बहुत अच्छे लगते हैं और लाइव बाजार में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ओवर-ऑप्टिमाइज़ेशन अत्यधिक वक्र-फिटिंग को संदर्भित करता है जो लाइव ट्रेडिंग में अविश्वसनीय रूप से व्यापारिक योजना का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक डेटा पर असाधारण परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक रणनीति को मोड़ना संभव है, जिस पर यह परीक्षण किया गया था। व्यापारियों को कभी-कभी गलत तरीके से लगता है कि एक ट्रेडिंग योजना में 100% लाभदायक ट्रेडों के करीब होना चाहिए या एक व्यवहार्य योजना होने के लिए कभी भी गिरावट का अनुभव नहीं करना चाहिए। जैसे कि, पैरामीटर को "सही के पास" योजना बनाने के लिए समायोजित किया जा सकता है - जो कि लाइव मार्केट पर लागू होते ही पूरी तरह से विफल हो जाता है।

घोटाले से बचें

जब आप अपने पसंदीदा सिस्टम को खोजते हैं, तो याद रखें: अगर यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो यह संभवतः है। बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। कुछ सिस्टम कम कीमत के लिए उच्च लाभ का वादा करते हैं। तो आप कैसे बताएंगे कि कोई सिस्टम वैध है या नकली? यहाँ कुछ बुनियादी सुझाव दिए गए हैं:

1. आपके द्वारा भुगतान करने या ट्रेडिंग खाते के लिए किसी भी पैसे का भुगतान करने और हमेशा सवाल पूछने के लिए आपको कुछ भी भुगतान करना होगा। यदि आप नहीं करते हैं, तो आप अंत में पैसा खो सकते हैं। अपने शोध में और सुनिश्चित करें कि आप सिस्टम के बारे में सब कुछ जानते हैं। और आपके द्वारा किए जाने से पहले नियम और शर्तों को पढ़ना सुनिश्चित करें। क्या आप कोई प्रशंसापत्र पढ़ सकते हैं? समीक्षा के लिए तृतीय-पक्ष साइटों या यहां तक ​​कि वित्तीय नियामक साइटों की जाँच करें। क्या सिस्टम परीक्षण अवधि के साथ आता है? बहुत सारे स्कैम साइट्स आपको ट्रायल नहीं देंगे।

सर्वर-आधारित स्वचालन

व्यापारियों के पास सर्वर-आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम को चलाने का विकल्प होता है। ये प्लेटफ़ॉर्म अक्सर बिक्री के लिए व्यावसायिक रणनीति पेश करते हैं ताकि व्यापारी अपने सिस्टम या मौजूदा सिस्टम को सर्वर-आधारित प्लेटफ़ॉर्म पर होस्ट करने की क्षमता डिज़ाइन कर सकें। एक शुल्क के लिए, स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम सर्वर पर रहने वाले सभी आदेशों के साथ ट्रेडों को निष्पादित और मॉनिटर कर सकता है। यह अक्सर संभावित तेज, अधिक विश्वसनीय क्रम प्रविष्टियों में परिणाम करता है।

इससे पहले कि आप स्वचालित करें

शब्द "स्वचालन" ऐसा लग सकता है कि यह कार्य को सरल बनाता है, लेकिन इन प्रणालियों का उपयोग शुरू करने से पहले निश्चित रूप से कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा।

अपने आप से पूछें कि क्या आपको एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करना चाहिए। पैसा बनाने के वादे जरूर होते हैं, लेकिन जितना आपको लगता है उससे कहीं ज्यादा समय लग सकता है। क्या आप मैन्युअल रूप से व्यापार करने के लिए बेहतर होंगे? आखिरकार, ये ट्रेडिंग सिस्टम जटिल हो सकते हैं और यदि आपके पास अनुभव नहीं है, तो आप खो सकते हैं।

पता करें कि आप क्या कर रहे हैं और सुनिश्चित करें कि आप सिस्टम के ins और outs को समझते हैं। इसका मतलब है कि अपने लक्ष्यों और अपनी रणनीतियों को सरल बनाए रखने से पहले आप अधिक जटिल व्यापारिक रणनीतियों की ओर मुड़ते हैं।

और याद रखें, कोई एक आकार-फिट-सभी दृष्टिकोण नहीं है। आपको अपनी पसंदीदा रणनीति का पता लगाने की आवश्यकता होगी, जहां आप इसे लागू करना चाहते हैं और बस अपनी व्यक्तिगत स्थिति को अनुकूलित करना चाहते हैं। यह सब, निश्चित रूप से, आपके अंतिम लक्ष्यों के साथ-साथ चलता है

तल - रेखा

यद्यपि कई कारणों से अपील करते हुए, स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम को सावधानीपूर्वक निष्पादित व्यापार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी की विफलताएं हो सकती हैं, और इस तरह, इन प्रणालियों को निगरानी की आवश्यकता होती है। सर्वर-आधारित प्लेटफ़ॉर्म यांत्रिक विफलता के जोखिम को कम करने के इच्छुक व्यापारियों के लिए एक समाधान प्रदान कर सकते हैं। याद रखें, स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करने का निर्णय लेने से पहले आपके पास कुछ व्यापारिक अनुभव और ज्ञान होना चाहिए।