रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट की व्याख्या करना

आज के बाजार विश्लेषण मंच व्यापारियों को एक व्यापार प्रणाली की शीघ्र समीक्षा करने की अनुमति देते हैं। चाहे काल्पनिक परिणाम हों या वास्तविक ट्रेडिंग डेटा, सैकड़ों प्रदर्शन मीट्रिक हैं जिन्हें लागू किया जा सकता है। ये प्रदर्शन मीट्रिक आमतौर पर एक रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट में प्रदर्शित होते हैं, जो सिस्टम के प्रदर्शन के विभिन्न गणितीय पहलुओं पर आधारित डेटा का संकलन है। रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट में क्या देखना है, यह जानने से व्यापारियों को एक प्रणाली की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करने में मदद मिल सकती है।

एक रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट एक ट्रेडिंग सिस्टम के प्रदर्शन का एक उद्देश्य मूल्यांकन है। व्यापारी अपने वास्तविक व्यापारिक परिणामों का विश्लेषण करने के लिए रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट बना सकते हैं। ट्रेडिंग डेटा नियमों का एक सेट ऐतिहासिक डेटा पर भी लागू किया जा सकता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि निर्दिष्ट अवधि के दौरान सिस्टम ने कैसा प्रदर्शन किया होगा - बैकिंग के रूप में एक प्रक्रिया। अधिकांश बाजार विश्लेषण प्लेटफ़ॉर्म व्यापारियों को बैकटस्टिंग के दौरान एक रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट बनाने की अनुमति देते हैं, जो व्यापारियों के लिए एक मूल्यवान उपकरण है जो बाज़ार में उपयोग करने से पहले ट्रेडिंग सिस्टम का परीक्षण करना चाहते हैं।

एक रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट के तत्व

रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट का "फ्रंट पेज" प्रदर्शन सारांश है। चित्रा 1 एक प्रदर्शन सारांश का एक उदाहरण दिखाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन मैट्रिक्स शामिल हैं। मेट्रिक्स रिपोर्ट के बाईं ओर सूचीबद्ध हैं; संबंधित गणना स्तंभों में अलग-अलग दाईं ओर पाई जाती है। रिपोर्ट के पांच प्रमुख मेट्रिक्स को रेखांकित किया गया है; हम बाद में उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

चित्र 1 में देखे गए प्रदर्शन सारांश के अलावा, रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट में व्यापार सूची, आवधिक रिटर्न और प्रदर्शन ग्राफ भी शामिल हो सकते हैं। व्यापार सूची प्रत्येक व्यापार का एक खाता प्रदान करती है, जिसमें जानकारी शामिल थी, जैसे कि व्यापार का प्रकार (लंबी या छोटी), तिथि और समय, मूल्य, शुद्ध लाभ, संचयी लाभ और प्रतिशत लाभ। व्यापार सूची व्यापारियों को यह देखने की अनुमति देती है कि प्रत्येक व्यापार के दौरान क्या हुआ था।

एक प्रणाली के लिए आवधिक रिटर्न देखने से व्यापारियों को दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक खंडों में टूटे हुए प्रदर्शन को देखने की अनुमति मिलती है। यह खंड एक निश्चित समय अवधि के लिए लाभ या हानि का निर्धारण करने में सहायक है। व्यापारी जल्दी से आकलन कर सकते हैं कि एक प्रणाली दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक आधार पर कैसा प्रदर्शन कर रही है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि व्यापार में, यह संचयी लाभ (या नुकसान) है जो मायने रखता है। एक कारोबारी दिन या एक कारोबारी सप्ताह को देखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मासिक और वार्षिक आंकड़ों को देखना।

रणनीति प्रदर्शन का विश्लेषण करने के सबसे तेज तरीकों में से एक प्रदर्शन ग्राफ है। यह बार ग्राफ से इक्विटी वक्र के लिए मासिक शुद्ध लाभ दिखाते हुए व्यापार डेटा को विभिन्न तरीकों से दिखाता है। किसी भी तरह से, प्रदर्शन ग्राफ अवधि में सभी ट्रेडों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, जिससे व्यापारियों को यह पता लगाने की अनुमति मिलती है कि सिस्टम मानकों पर कार्य कर रहा है या नहीं। चित्र 2 में दो प्रदर्शन ग्राफ हैं: एक मासिक शुद्ध लाभ के बार चार्ट के रूप में; इक्विटी वक्र के रूप में अन्य।

एक रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट के मुख्य मेट्रिक्स

एक रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट में ट्रेडिंग सिस्टम के प्रदर्शन के बारे में बहुत अधिक जानकारी हो सकती है। हालांकि सभी आँकड़े महत्वपूर्ण हैं, यह पाँच प्रमुख प्रदर्शन मेट्रिक्स के शुरुआती दायरे को कम करने में सहायक है:

1. कुल शुद्ध लाभ लाभ कारक प्रतिशत लाभकारी औसत व्यापार शुद्ध लाभ अधिकतम गिरावट

ये पांच मीट्रिक एक संभावित ट्रेडिंग सिस्टम का परीक्षण करने या लाइव ट्रेडिंग सिस्टम का मूल्यांकन करने के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु प्रदान करते हैं।

कुल शुद्ध लाभ

कुल शुद्ध लाभ एक निर्दिष्ट अवधि में एक व्यापार प्रणाली के लिए नीचे की रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। यह मीट्रिक सभी जीतने वाले ट्रेडों के सकल लाभ से सभी खोने वाले ट्रेडों (कमीशन सहित) के सकल नुकसान को घटाकर गणना की जाती है। सूत्र होगा:

$\text{सकल लाभ}-\text{सकल हानि}=\text{कुल शुद्ध लाभ}$ सकल लाभ Loss सकल हानि = कुल शुद्ध लाभ

तो, चित्र 1 में कुल शुद्ध लाभ की गणना इस प्रकार की गई है:

जबकि कई व्यापारी कुल शुद्ध लाभ का उपयोग करते हैं क्योंकि व्यापारिक प्रदर्शन को मापने के लिए प्राथमिक साधन, मीट्रिक अकेले भ्रामक हो सकता है। अपने आप से, यह मीट्रिक निर्धारित नहीं कर सकता है कि क्या कोई ट्रेडिंग सिस्टम कुशलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहा है, और न ही यह उस जोखिम की मात्रा के आधार पर ट्रेडिंग सिस्टम के परिणामों को सामान्य कर सकता है जो कि निरंतर है। हालांकि निश्चित रूप से एक मूल्यवान मीट्रिक, कुल शुद्ध लाभ को अन्य प्रदर्शन मीट्रिक के साथ संगीत कार्यक्रम में देखा जाना चाहिए।

लाभ कारक

लाभ कारक को संपूर्ण ट्रेडिंग अवधि के लिए सकल हानि (कमीशन सहित) द्वारा विभाजित सकल लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है। यह प्रदर्शन मीट्रिक जोखिम की प्रति यूनिट लाभ की राशि से संबंधित है, जिसमें एक लाभदायक प्रणाली का संकेत देने वाले मूल्यों से अधिक है। एक उदाहरण के रूप में, चित्रा 1 में दिखाई गई रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट इंगित करती है कि परीक्षणित व्यापार प्रणाली में 1.98 का ​​लाभ कारक है। इसकी गणना सकल लाभ को सकल हानि से विभाजित करके की जाती है:

$ 149, 020 ÷ $ 75, 215 = 1.98

यह एक उचित लाभ कारक है और यह दर्शाता है कि यह विशेष प्रणाली एक लाभ पैदा करती है। हम सभी जानते हैं कि हर व्यापार एक विजेता नहीं होगा और हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। लाभ कारक मीट्रिक व्यापारियों को उस डिग्री का विश्लेषण करने में मदद करता है जिससे जीत नुकसान से अधिक है।

$ 149, 020 ÷ $ 159, 000 = 0.94

उपरोक्त समीकरण पहले समीकरण के समान ही सकल लाभ दिखाता है लेकिन सकल नुकसान के लिए एक काल्पनिक मूल्य को प्रतिस्थापित करता है। इस मामले में, सकल हानि सकल लाभ से अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप एक लाभ कारक है जो एक से कम है। यह एक हारने वाला सिस्टम होगा।

प्रतिशत लाभकारी

प्रतिशत लाभदायक मीट्रिक को जीतने की संभावना के रूप में भी जाना जाता है। इस मीट्रिक की गणना विजेता ट्रेडों की संख्या को निर्दिष्ट अवधि के लिए कुल ट्रेडों की संख्या से विभाजित करके की जाती है। एक समीकरण के रूप में:

$\frac{\mathrm{डब्ल्यू}\mathrm{मैं}nn\mathrm{मैं}n\mathrm{जी}\mathrm{टी}\mathrm{आर}एघइ\mathrm{रों}}{\mathrm{टी}ओ\mathrm{टी}ए\mathrm{एल}\mathrm{टी}\mathrm{आर}एघइ\mathrm{रों}}=\%\mathrm{पी}\mathrm{आर}ओच\mathrm{मैं}\mathrm{टी}एख\mathrm{एल}इ$ कुल ट्रेड्सविनिंग ट्रेड =% लाभदायक

चित्र 1 में दिखाए गए उदाहरण में, प्रतिशत लाभदायक होगा:

102 (जीतने वाले ट्रेड) (163 (ट्रेडों के कुल #) = 62.58% (प्रतिशत लाभदायक)

व्यापारी की शैली के आधार पर प्रतिशत लाभदायक मीट्रिक का आदर्श मूल्य अलग-अलग होगा। आमतौर पर अधिक मुनाफे वाले बड़े चालों के लिए जाने वाले व्यापारियों को एक जीत प्रणाली को बनाए रखने के लिए केवल कम प्रतिशत लाभदायक मूल्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो ट्रेड जीतते हैं - वे लाभदायक होते हैं, यानी आमतौर पर काफी बड़े होते हैं। यह आमतौर पर ट्रेंड ट्रेडिंग के रूप में ज्ञात रणनीति के साथ होता है। जो लोग इस दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं, वे अक्सर पाते हैं कि 40% ट्रेडों के रूप में पैसा कमा सकते हैं और फिर भी बहुत लाभदायक प्रणाली का उत्पादन कर सकते हैं क्योंकि जो ट्रेड जीतते हैं वे प्रवृत्ति का पालन करते हैं और आमतौर पर बड़े लाभ प्राप्त करते हैं। जो ट्रेड नहीं जीतते हैं वे आमतौर पर एक छोटे से नुकसान के लिए बंद हो जाते हैं।

इंट्राडे ट्रेडर्स, और विशेष रूप से स्केलपर्स, जो एक समान राशि को जोखिम में डालते हुए किसी भी एक व्यापार पर एक छोटी राशि हासिल करने के लिए देखते हैं, एक विजेता प्रणाली बनाने के लिए उच्च प्रतिशत लाभदायक मीट्रिक की आवश्यकता होगी। यह इस तथ्य के कारण है कि जीतने वाले ट्रेडों को खोने वाले ट्रेडों के करीब होना पड़ता है; "आगे बढ़ने" के लिए काफी अधिक प्रतिशत लाभदायक होने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, अधिक ट्रेडों को विजेता होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक जीत अपेक्षाकृत छोटी होती है।

औसत व्यापार शुद्ध लाभ

औसत व्यापार शुद्ध लाभ प्रणाली की प्रत्याशा है: यह उस औसत धन का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रति व्यापार जीता या खो गया था। औसत व्यापार शुद्ध लाभ की गणना कुल शुद्ध लाभ को कुल ट्रेडों द्वारा विभाजित करके की जाती है। एक समीकरण के रूप में:

$\frac{\text{कुल शुद्ध लाभ}}{\text{कुल व्यापार}}=\text{ट्रेड नेट प्रॉफिट}$ कुल ट्रेडटोटल नेट प्रॉफिट = ट्रेड नेट प्रॉफिट

चित्र 1 से हमारे उदाहरण में, औसत व्यापार शुद्ध लाभ होगा:

$ 73, 805 (कुल शुद्ध लाभ) total 166 (कुल # ट्रेडों का) = $ 452.79 (औसत व्यापार शुद्ध लाभ)

दूसरे शब्दों में, समय के साथ हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रणाली द्वारा उत्पन्न प्रत्येक व्यापार $ 452.79 औसत होगा। यह कुल शुद्ध लाभ पर आधारित होने के कारण जीतने और खोने वाले दोनों ट्रेडों पर विचार करता है।

यह संख्या एक बाहरी रूप से तिरछी हो सकती है, एक एकल व्यापार जो एक विशिष्ट व्यापार की तुलना में कई गुना अधिक लाभ (या हानि) पैदा करता है। एक औसत मूल्य औसत व्यापार शुद्ध लाभ से अधिक करके अवास्तविक परिणाम बना सकता है। एक रूपरेखा एक प्रणाली को सांख्यिकीय रूप से अधिक (या कम) लाभदायक दिखा सकती है। अधिक सटीक मूल्यांकन के लिए अनुमति देने के लिए एकमुश्त हटाया जा सकता है। यदि बैकिंग में ट्रेडिंग सिस्टम की सफलता एक बाहरी स्थिति पर निर्भर करती है, तो सिस्टम को और अधिक परिष्कृत करने की आवश्यकता है।

अधिकतम गिरावट

अधिकतम ड्रॉडाउन मीट्रिक एक ट्रेडिंग अवधि के लिए "सबसे खराब स्थिति" को संदर्भित करता है। यह पिछले इक्विटी शिखर से सबसे बड़ी दूरी या हानि को मापता है। यह मीट्रिक किसी सिस्टम द्वारा किए गए जोखिम की मात्रा को मापने और यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि क्या खाता आकार के आधार पर सिस्टम व्यावहारिक है या नहीं। यदि किसी व्यापारी को जोखिम के लिए तैयार धन की सबसे बड़ी राशि अधिकतम गिरावट की तुलना में कम है, तो व्यापार प्रणाली व्यापारी के लिए उपयुक्त नहीं है। एक छोटी सी अधिकतम गिरावट के साथ एक अलग प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

यह मीट्रिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यापारियों के लिए एक वास्तविकता की जाँच है। बस किसी भी व्यापारी के बारे में एक लाख डॉलर बना सकता है - अगर वे 10 मिलियन जोखिम सकता है। अधिकतम ड्रॉडाउन मीट्रिक को व्यापारी के जोखिम सहिष्णुता और ट्रेडिंग खाते के आकार के अनुरूप होना चाहिए।

तल - रेखा

रणनीति के प्रदर्शन की रिपोर्ट, चाहे वह ऐतिहासिक या लाइव ट्रेडिंग परिणामों पर लागू हो, व्यापारियों को अपने ट्रेडिंग सिस्टम के मूल्यांकन में सहायता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान कर सकती है। हालांकि, केवल नीचे की रेखा या कुल शुद्ध लाभ पर ध्यान देना आसान है (हम सभी जानना चाहते हैं कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं), अतिरिक्त प्रदर्शन मीट्रिक पर विचार करके सिस्टम की प्रभावकारिता का अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं - और इसकी क्षमता हमारे व्यापारिक लक्ष्यों को प्राप्त करें।