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ट्रेडिंग सिस्टम को आमतौर पर जटिल कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में माना जाता है, जिसमें सबसे बड़ी प्रविष्टि और निकास मापदंडों की गणना करने के लिए बड़े पैमाने पर डेटा की आवश्यकता होती है। लेकिन ट्रेडिंग में, अक्सर सबसे अच्छा समाधान सबसे सरल होता है। वास्तव में, सबसे अच्छा ज्ञात ट्रेडिंग सिस्टमों में से एक को कंप्यूटर की भी आवश्यकता नहीं होती है। साप्ताहिक नियम प्रणाली पर एक नज़र डालें और आपको दिखाएं कि यह सरल प्रणाली आपको किसी व्यापार से लाभ कैसे दिला सकती है।

ट्रेंड फॉलोइंग एक प्रसिद्ध अवधारणा है जिसमें कई सफल ट्रेडिंग सिस्टम अंतर्निहित हैं। संभवतः इस तरह की पहली प्रणाली रिचर्ड डोन्चियन द्वारा तैयार साप्ताहिक नियम थी। इस प्रणाली के लिए परीक्षण के परिणाम 1970 के शुरू में प्रकाशित किए गए थे, और यह तब ज्ञात सबसे लाभदायक प्रणाली पाया गया था।

डोन्चियन को "आधुनिक कमोडिटीज ट्रेडिंग विधियों का जनक" कहा जाता था, और एक कमोडिटी फंड का प्रबंधन करने वाला पहला था जो आम जनता के लिए उपलब्ध था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 1950 के दशक में ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के विचार को विकसित किया था।

रणनीति

साप्ताहिक नियम, अपने सरलतम रूप में, जब कीमतें एक नए चार-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचती हैं और जब कीमतें चार-सप्ताह के नए स्तर पर पहुंचती हैं, तो बिक जाती हैं। चार सप्ताह के उच्च स्तर का मतलब है कि पिछले चार हफ्तों में कीमतें उच्चतम स्तर से अधिक हो गई हैं। इसी तरह, चार सप्ताह के नए कम साधनों की कीमतें पिछले चार हफ्तों से किसी भी समय कम हैं। यह प्रणाली बाजार में हमेशा लंबी या छोटी होती है। केवल चार-सप्ताह के नियम (4WR) के रूप में जाना जाता है, यह सटीक प्रणाली है जिसे डोनचियन द्वारा डिज़ाइन और उपयोग किया जाता है।

यह रणनीति लगातार एक बाजार में सभी बड़े कदमों के दाईं ओर होगी। हालांकि, रणनीति में जीतने वाले ट्रेडों का प्रतिशत भी कम होता है। समस्या यह है कि अधिकांश बाजारों का रुझान लगभग एक तिहाई है। कुछ बाजारों में, 4WR समय के 40% से कम हो सकता है। अन्य ट्रेडों में आम तौर पर छोटे नुकसान होते हैं, जो तब होते हैं, जबकि बाजार में तड़का हुआ मूल्य कार्रवाई के साथ समेकित होता है।

चार-सप्ताह के नियम का उपयोग करना

4WR के उदाहरण के रूप में, हम चित्र 1 में Google को देख सकते हैं (2014 में विभिन्न शेयर वर्गों में विभाजित होने से पहले)। जब एक नया चार सप्ताह का उच्च स्तर तक पहुंच गया था, तो GOOG को खरीदा गया था; इसे लगभग 10 सप्ताह बाद बेचा गया था जब इसने एक नया चार-सप्ताह कम किया था। व्यापार एक प्रभावशाली 18% लाभ हुआ। इस व्यापार के साथ समस्या यह है कि यह एक बिंदु पर 30% से अधिक था, और बेचने के संकेत देने से पहले अपने लगभग आधे मुनाफे को वापस कर दिया।

चित्र 1: चार सप्ताह के नियम संकेतों को दर्शाने वाले GOOG के दैनिक चार्ट

4WR शॉर्ट साइड पर समान रूप से अच्छी तरह से काम कर सकता है। चित्र 2 में, हम गोल्डमैन सैक्स में एक विजयी व्यापार देखते हैं। इस व्यापार के परिणामस्वरूप 18% से अधिक की जीत हुई। लेकिन यह 25% के रूप में आगे रहा था और मुनाफे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वापस देने के बाद बंद हो गया था।

चित्र 2: चार सप्ताह के नियम संकेतों को दर्शाने वाले जीएस का दैनिक चार्ट

रणनीति को परिष्कृत करना

एक व्यापार में रहने की समस्या को दूर करने का एक तरीका यह भी है कि निकास नियमों को बदल दिया जाए। किसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए मूल 4WR का पालन करने के बजाय, जब चलती औसत टूट जाती है तो व्यापारी बाहर निकल सकते हैं। उदाहरण के लिए, चित्रा 1 में दिखाए गए GOOG व्यापार पर निकास मानदंड के रूप में 10-दिवसीय चलती औसत को लागू करने से उस व्यापार पर लाभ लगभग 25% बढ़ जाएगा। 10-दिवसीय मूविंग एवरेज का चयन किया गया था क्योंकि यह एंट्री सिग्नल का एक-आधा है (चार सप्ताह 20 ट्रेडिंग दिनों का है), लेकिन एंट्री सिग्नल से कम किसी भी समय अवधि का उपयोग किया जा सकता है।

ट्रेंड फ़िल्टरिंग

4WR का एक और उपयोग समग्र बाजार पर एक प्रवृत्ति फिल्टर के रूप में है। कई व्यापारियों के लिए, यह निर्धारित करना एक चुनौती हो सकती है कि बाजार में अल्पकालिक आधार पर तेजी है या मंदी है। 4WR को लागू करने से व्यापारियों को प्रवृत्ति को परिभाषित करने की अनुमति मिलती है। यदि इस प्रणाली के तहत बाजार का सबसे हालिया संकेत खरीद है, तो व्यापारी आश्वस्त हो सकता है कि बाजार में तेजी है। डाउनट्रेंड्स को उस समय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब नवीनतम 4WR सिग्नल एक बिक्री था; दूसरे शब्दों में, बाजार ने एक नया चार-सप्ताह कम बनाया है और हाल ही में एक नया चार-सप्ताह का उच्च स्तर बनाया है। फ़िल्टर के रूप में 4WR का उपयोग करते हुए, व्यापारी 4WR के लिए नए लंबे पदों में प्रवेश करने से पहले एक खरीद संकेत पर दिखेगा। लघु स्थिति केवल तभी दर्ज की जाएगी जब बाजार 4WR बेचने के संकेत पर हो।

लंबी अवधि के रुझान ढूँढना

लंबी अवधि के रुझान की पहचान करने के लिए इस बहुमुखी प्रणाली को भी लागू किया जा सकता है। यह डॉव सिद्धांत को लागू करके किया जा सकता है, बाजार के स्वास्थ्य का व्यापक रूप से पालन किया जाने वाला बैरोमीटर। विश्लेषकों ने डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की दिशा की पुष्टि करने के लिए डॉव जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज में कार्रवाई की तलाश की। जब दोनों औसत उच्च बनाते हैं, तो हम एक बुल बैल बाजार में हैं। दोनों औसत में नए चढ़ाव एक पुष्टि भालू बाजार का संकेत देते हैं। औसत के बीच डायवर्जेंस प्रवृत्ति के बारे में सावधानी व्यक्त करने के लिए अधिकांश विश्लेषकों का नेतृत्व करती है।

डॉव सिद्धांत को लागू करने के साथ एक समस्या यह है कि नियम व्यक्तिपरक हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक विश्लेषक एक नए उच्च या नए निम्न को कैसे परिभाषित करता है। दो कुशल चिकित्सकों के लिए एक ही चार्ट को देखना और संकेतों पर असहमत होना संभव है। 4WR लागू करने से इस संभावना को रोकता है। किसी नए उच्च या निम्न को निर्धारित करने के बजाय, 4WR को पहले से परिभाषित करता है, जब एक संकेत उत्पन्न होता है और 4WR का उपयोग करने वाले सभी विश्लेषक एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

तल - रेखा

4WR किसी भी ट्रेडर के टूलबॉक्स के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त बनाता है। सभी व्यापारियों को अपनी ट्रेडिंग शैलियों में 4WR को अपनाने पर विचार करना चाहिए। ध्यान रखें कि चार सप्ताह के बारे में कुछ भी जादू नहीं है। ट्रेडर्स छोटी या लंबी समय सीमा के आधार पर संकेतों का उपयोग करना चुन सकते हैं। प्रवेश और निकास संकेत असममित हो सकते हैं, उदाहरण के लिए 4WR संकेतों पर प्रवेश करना लेकिन दो सप्ताह के नए चढ़ाव पर बाहर निकलना। जैसा कि उल्लेख किया गया है, चलती औसत का उपयोग निकास संकेतों को उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। 4WR को संकेतक के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे कि सापेक्ष शक्ति सूचकांक या चलती औसत अभिसरण विचलन, इन संकेतों पर एक फिल्टर के रूप में। 4WR के संभावित अनुप्रयोग केवल व्यापारी की कल्पना द्वारा सीमित हैं, इसलिए थोड़ा प्रयोग करें और पता करें कि कौन सी प्रणाली आपके लिए सबसे अच्छे परिणाम पैदा करती है।