फ़िल्टर और ट्रिगर्स के साथ पिनपॉइंट एंट्री पॉइंट

बाजार में प्रवेश के लिए एक सुसंगत और निर्णायक विधि सटीक व्यापार प्रविष्टि नियमों को परिभाषित करके प्राप्त की जा सकती है। कई व्यापारियों को खुद को स्वाभाविक रूप से बहुत रूढ़िवादी या आक्रामक मिल सकता है जब यह एक व्यापार में प्रवेश करने की बात आती है। जो लोग बहुत अधिक रूढ़िवादी हैं वे पुष्टि के कई स्तरों की प्रतीक्षा करते हुए किनारे पर बैठे हो सकते हैं, एक अभ्यास जो आमतौर पर पूरी तरह से लापता ट्रेडों की ओर जाता है। इसके विपरीत, आक्रामक व्यापारी बाजार में आने के किसी भी अवसर पर कूद सकते हैं, कभी-कभी व्यापार की इच्छा के अलावा कोई वैध कारण नहीं होता है। यह, ज़ाहिर है, अक्सर ट्रेडों को खोने की ओर जाता है। सभी व्यापारी, चाहे वे रूढ़िवादी, आक्रामक या कहीं न कहीं, व्यापार ट्रिगर्स और ट्रेड फ़िल्टर का उपयोग करके निर्णायक व्यापार प्रविष्टियों को स्थापित करने से लाभान्वित हो सकते हैं।

व्यापार फ़िल्टर

ट्रेड फ़िल्टर सेटअप स्थितियों की पहचान करते हैं जो एक व्यापार प्रविष्टि से पहले होती हैं और इसलिए व्यापार ट्रिगर से पहले होनी चाहिए। ट्रेड फ़िल्टर को ट्रेड ट्रिगर के लिए "सुरक्षा" माना जा सकता है। एक बार ट्रेड फ़िल्टर के लिए सभी शर्तें पूरी हो जाने के बाद, सुरक्षा बंद हो जाती है और ट्रेड ट्रिगर सक्रिय हो जाता है। ट्रेड फ़िल्टर में कई प्रकार के कारक शामिल हो सकते हैं, जो दिन के समय से लेकर कीमत के स्थान तक होते हैं। उदाहरण के लिए, चित्र 1 में चार्ट के लिए ट्रेड फ़िल्टर शामिल हैं:

• समय सुबह 9:30 से दोपहर 1 बजे के बीच है। एस्टा प्राइस बार 20-अवधि और 50-अवधि की चलती औसत से ऊपर बंद हो गया है। 20-अवधि (नीला) चलती औसत 50-अवधि (बैंगनी) चलती औसत से ऊपर है

इन सभी ट्रेड फ़िल्टर की स्थिति 9:30 बार पर सही हो जाती है, जिससे ट्रेड ट्रिगर को सक्रिय करने के लिए सेटअप प्रदान होता है। ट्रेड फ़िल्टर व्यापार ट्रिगर के लिए आदर्श बाजार स्थितियों को परिभाषित करते हैं। ये फ़िल्टर अक्सर अवलोकन और बैकिंग के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी ने एक व्यापारिक प्रणाली विकसित की है जो सुबह में अच्छा प्रदर्शन करती है लेकिन दोपहर में असंतोषजनक प्रदर्शन होता है। ट्रेडर समय की एक विशिष्ट अवधि के लिए व्यापार प्रविष्टियों को सीमित करने के लिए एक समय फिल्टर का उपयोग कर सकता है; इस मामले में, सुबह 9:30 से 1:00 बजे के बीच ईएसटी।

व्यापार फिल्टर चुनने में एक महत्वपूर्ण विचार एक ट्रेडिंग योजना में "स्वतंत्रता की डिग्री" को सीमित करना नहीं है। दूसरे शब्दों में, बहुत सारे फिल्टर एक सांख्यिकीय रूप से अनुचित व्यापार सेटअप बना सकते हैं जो शायद ही कभी, यदि सही हो तो। यह एक ट्रेडिंग योजना के मजबूत, सुसंगत और लाभदायक होने की क्षमता को सीमित करता है। यह वह स्थिति है जिसमें अत्यधिक रूढ़िवादी व्यापारी खुद को पाता है: अनिवार्य रूप से अधिकांश व्यापारिक अवसरों को छानना।

एक कारण यह है कि व्यापारी एक ट्रेडिंग प्लान को ओवर-फ़िल्टर कर सकते हैं क्योंकि वे ऐतिहासिक बैकिंग के बाद सभी खोने वाले ट्रेडों को खत्म करने का प्रयास करते हैं। Backtesting एक ट्रेडिंग योजना या ऐतिहासिक डेटा पर विचार का परीक्षण करने के लिए निर्धारित करता है कि क्या विचार वास्तविक जीवन के व्यापार में लाभदायक हो सकता है। जबकि लाभदायक सिस्टम विकसित करने के लिए बैकिंग एक मूल्यवान उपकरण है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से हर (या सबसे) ट्रेडों को खोने से बचने के तरीकों का निर्धारण करने के मामले में। यह कर्व फिटिंग का एक रूप है, जो ऐतिहासिक डेटा पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए व्यापारिक परिस्थितियों में हेरफेर करता है, जबकि एक अवास्तविक प्रणाली बनाता है जो वास्तविक जीवन में खराब प्रदर्शन करता है। ट्रेड फ़िल्टर को परिभाषित करते समय, व्यापारियों को ऐसे फ़िल्टर बनाने का प्रयास करना चाहिए जो सिस्टम के लिए फायदेमंद हों - और एक विशिष्ट ट्रेड या दो के लिए नहीं।

एक बार ट्रेडिंग फ़िल्टर की शर्तें पूरी हो जाने के बाद, ट्रेड एंट्री करने के लिए व्यापारी ट्रेडिंग ट्रिगर की निगरानी करते हैं। चित्र 2 इस मूल प्रगति को दर्शाता है।

ट्रेड ट्रिगर

ट्रेड ट्रिगर्स को रेत में उस रेखा के रूप में सोचा जा सकता है जो वास्तव में परिभाषित करता है जब एक व्यापार में प्रवेश किया जाएगा। ट्रेड फ़िल्टर के विपरीत, जिसमें कई प्रकार के कारक शामिल हो सकते हैं, ट्रेड ट्रिगर्स एक व्यापारी को बताता है कि वास्तव में कब कार्य करना है। व्यापार ट्रिगर पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए और व्यापारिक योजना में स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। अस्पष्टता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, "जब चलती औसत क्रॉस" को आगे के साथ परिभाषित किया जा सकता है "सभी ट्रेड फिल्टर पूरा होने के बाद, एक लंबी स्थिति दर्ज करें जब कीमत पिछले बार के उच्च के ऊपर एक टिक हो।" यह रेत में वह रेखा प्रदान करता है जिसे हमें एक सटीक व्यापार प्रविष्टि को इंगित करने की आवश्यकता होती है। ट्रेड ट्रिगर प्रभावी होने के लिए सभी ट्रेड फ़िल्टर पहले से ही सही होने चाहिए।

चित्र 1 में, हम देखते हैं कि बालू में रेखा खींची जाती है जब सभी ट्रेड फ़िल्टर पूरे हो जाते हैं: समय सुबह 9:30 से दोपहर 1:00 बजे के बीच होता है; एक बार 20- और 50-अवधि की चलती औसत से ऊपर बंद हो गया है; और 20-अवधि की चलती औसत 50-अवधि की चलती औसत से ऊपर है। ट्रेड फ़िल्टर के सत्य हो जाने के बाद, ट्रिगर को सक्रिय किया जाता है। 9:30 बार पर, सभी फ़िल्टर सही हो गए। ट्रिगर तब होता है जब कीमत 9:30 बार के उच्च से ऊपर एक टिक तक पहुंच जाती है। मूल्य इस ट्रिगर पर पहुंच जाता है, इसलिए एक लंबी व्यापार निर्दिष्ट मूल्य पर शुरू किया जाएगा। सटीक क्रम प्रकार व्यापारी पर निर्भर करेगा। एक व्यापारी, उदाहरण के लिए, व्यापार प्रविष्टि में सटीक मूल्य इंगित करने के लिए खरीदने के लिए एक स्टॉप ऑर्डर दे सकता है। दूसरी ओर, एक विवेकाधीन व्यापारी, सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य पर व्यापार में प्राप्त करने के लिए एक बाजार आदेश दे सकता है।

ट्रेड ट्रिगर विभिन्न प्रकार की स्थितियों पर आधारित हो सकते हैं, संकेतक मूल्यों से लेकर मूल्य सीमा के क्रॉसिंग तक, जैसे समर्थन या प्रतिरोध स्तर। कई व्यापारी बाजार में उच्च संभावना सेटअप को परिभाषित करने के लिए तकनीकी विश्लेषण उपकरण, जैसे संकेतक, का उपयोग करते हैं। संकेतक एक उद्देश्य व्यापार प्रविष्टि प्रदान कर सकते हैं क्योंकि सटीक थ्रेसहोल्ड आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। उदाहरणों में ऐसी घटनाएं शामिल हैं जैसे "5, 3 स्टोचस्टिक 30 के स्तर तक पहुंचने पर एक लंबी स्थिति में प्रवेश करती है;" या, "औसत सही श्रेणी 0.5 के स्तर तक पहुंचने पर एक छोटी स्थिति दर्ज करें।" फिल्टर इन ट्रेडों के लिए सेटअप प्रदान करेगा; संकेतक स्तर ट्रिगर प्रदान करेगा।

ट्रेड ट्रिगर्स का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कार्रवाई करने के लिए उन्हें सरल होना चाहिए। बहुत से ट्रेड ट्रिगर, या अत्यधिक जटिल ट्रिगर, बोझ बन सकते हैं और सिस्टम को लागू करना मुश्किल बना सकते हैं। इससे बार-बार ट्रेडिंग त्रुटियां भी हो सकती हैं क्योंकि व्यापारी अपने स्वयं के सिस्टम के बारे में भ्रमित हो जाते हैं। ट्रेड ट्रिगर्स कंपनी के मिशन स्टेटमेंट की तरह हैं: उन्हें पर्याप्त स्पष्ट होना चाहिए कि उन्हें मेमोरी से आसानी से सुना जा सके। ट्रिगर वस्तुनिष्ठ और आसानी से पहचानने योग्य होना चाहिए ताकि ट्रिगर पूरा हो गया है या नहीं, इस बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता।

तल - रेखा

ट्रेड फ़िल्टर व्यापारियों को उन स्थितियों को परिभाषित करने की अनुमति देते हैं जो बाजार की स्थिति में प्रवेश करने के लिए अनुकूल हैं। ये ट्रेड फ़िल्टर सेटअप प्रदान करते हैं। व्यापार ट्रिगर्स रेत में रेखा है - वह सीमा, जो एक बार मिली, ट्रेडिंग अवसर "ट्रिगर" करती है। ट्रेड फ़िल्टर और ट्रेड ट्रिगर्स दोनों का उपयोग करने का तरीका समझने से व्यापारियों को लाभदायक ट्रेडिंग सेटअप खोजने और परिभाषित करने में मदद मिल सकती है। (अतिरिक्त पढ़ने के लिए, देखें: आप किस प्रकार के व्यापारी हैं? )